量化组合跟踪周报：市场防守情绪浓厚，价值因子表现突出

本周市场防守情绪浓厚，价值因子表现突出。全市场股票池中，BP因子表现优异，获得收益0.76%；流动性因子获得收益0.60%；规模因子和Beta因子获得明显负收益；其余风格因子表现一般。市场整体表现为高流动性溢价、小市值效应明显。在各行业中，基本面因子总体表现不佳，动量类因子反转效应显著，估值类因子中BP因子表现较好。PB-ROE-50组合在各股票池中均表现优异。