股指期货日报：A股弱势整理，创业板指数再创调整新低

股指期货日报|20220214北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.comA股弱势整理，创业板指数再创调整新低现货方面，2月14日，A股弱势整理，创业板指反弹未果续创调整新低。沪深300跌1.08%，深成指跌0.76%，创业板指跌0.52%。万得全A跌0.73%。两市成交额为8606亿元。行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，10涨17跌；涨幅前三的行业分别是：食品饮料（1.14%）、综合（0.84%）和纺织服装（0.84%）；跌幅前三的行业分别是：非银金融（-4.1%）、建筑材料（-3.45%）和房地产（-2.82%）。沪港通方面，2月14日，北向资金全天实际净流出37.88亿元，其中净买入的前两大股票为中国中免和隆基股份。南向资金全天实际净流出20.20亿元，其中净买入的前两大股票为药明生物和美团。截至2月10日，两融余额为17158.89亿元，较前日增加18.43元。其中，融资余额为16209.57亿元，较前增加30.17亿元，融券余额为949.32亿元，较前日减少11.74亿元。股指期货三大主力合约涨跌互现。沪深300股指期货主力合约IF2202跌50.6点或-1.10%，报4552.6点；上证50股指期货主力合约IH2202跌40点或-1.27%，报3105.6点；中证500股指期货主力合约IC2202跌56.8点或-0.84%，报6699.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别为：升水0.91点、升水1.603点和贴水3.5点。华融融达期货 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率深证成指13423-0.76%50082.15%中证5006769-0.73%13222.26%万得全A5487-0.73%86062.35%沪深3004629-1.08%27571.33%上证指数3468-0.98%36171.82%上证503139-1.24%7721.18%创业板指2840-0.52%18562.55%科创501208-0.01%2901.11% 图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格现货方面，2月14日，A股弱势整理，创业板指反弹未果续创调整新低。沪深300跌1.08%，深成指跌0.76%，创业板指跌0.52%。万得全A跌0.73%。两市成交额为8606亿元。-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%食品饮料综合纺织服装国防军工电气设备医药生物有色金属休闲服务商业贸易传媒化工电子轻工制造汽车机械设备计算机通信家用电器建筑装饰钢铁公用事业交通运输农林牧渔银行房地产建筑材料非银金融行业指数日涨跌幅-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，10涨17跌；涨幅前三的行业分别是：食品饮料（1.14%）、综合（0.84%）和纺织服装（0.84%）；跌幅前三的行业分别是：非银金融（-4.1%）、建筑材料（-3.45%）和房地产（-2.82%）。-0.76%-0.73%-0.73%-1.08%-0.98%-1.24%-0.52%-0.01%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2022/2/172022/2/162022/2/152022/2/14北向净流入17.20-16.23-35.44-37.88 南向净流入-5.882.96-12.59-20.20余额日增余额日增2022/2/1716236.363.81976.386.6117212.7410.422022/2/1616232.5515.50969.775.3717202.3220.872022/2/1516217.057.48964.4015.0817181.4522.562022/2/1416209.5730.17949.32-11.7417158.8918.432022/2/1116179.40-62.09961.06-10.9217140.46-73.01沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-08-102021-09-102021-10-102021-11-102021-12-102022-01-102022-02-10南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-400-300-200-100010020030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002021-02-102021-03-102021-04-102021-05-102021-06-102021-07-102021-08-102021-09-102021-10-102021-11-102021-12-102022-01-102022-02-10融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，2月14日，北向资金全天实际净流出37.88亿元，其中净买入的前两大股票为中国中免和隆基股份。南向资金全天实际净流出20.20亿元，其中净买入的前两大股票为药明生物和美团。截至2月10日，两融余额为17158.89亿元，较前日增加18.43元。其中，融资余额为16209.57亿元，较前增加30.17亿元，融券余额为949.32亿元，较前日减少11.74亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002021-02-102021-03-102021-04-102021-05-102021-06-102021-07-102021-08-102021-09-102021-10-102021-11-102021-12-102022-01-102022-02-10融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2202.CFE4552.6-1.10%-50.65677552644-71640.91次月IF2203.CFE4552.2-1.13%-52.2319929285210580.51当季IF2206.CFE4533.8-1.17%-53.6841647647-230-17.89下季IF2209.CFE4484.2-1.18%-53.6327213435617-67.49月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2202.CFE3105.6-1.27%-403191832378-61371.603次月IH2203.CFE3111-1.25%-39.41644047963-4797.003当季IH2206.CFE3110.6-1.21%-38.2712521194-246.603下季IH2209.CFE3073.4-1.23%-38.429108202443-30.597数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差-60-40-2002040602021-11-172021-12-172022-01-17上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-11-172021-12-172022-01-17沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.02021-11-162021-12-162022-01-16IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-11-162021-12-162022-01-16IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约涨跌互现。沪深300股指期货主力合约IF2202跌50.6点或-1.10%，报4552.6点；上证50股指期货主力合约IH2202跌40点或-1.27%，报3105.6点；中证500股指期货主力合约IC2202跌56.8点或-0.84%，报6699.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别为：升水0.91点、升水1.603点和贴水3.5点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2202.CFE6699.2-0.84%-56.84598261247-48443.50次月IC2203.CFE6698-0.71%-47.83135111582750252.30当季IC2206.CFE6610.4-0.64%-42.410051910331324-85.30下季IC2209.CFE6514.2-0.60%-397896382822806-181.50数据来源：wind，华融融达期货图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.050.02021-11-162021-12-162022-01-16IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-400.00-350.00-300.00-250.00-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.002021-11-172021-12-172022-01-17中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。