根据报告,10月份股票量化策略的表现不佳,多数子策略收益为负,指增策略绝对收益表现分化,但超额收益开启全面回撤模式。沪深300指数增强策略绝对收益仍然为正,但超额整体转负,并且超额表现已连续3月收窄。中证500指数增强策略绝对收益及超额收益持续回撤。中证1000指数增强策略10月绝对收益同样继续回落,同时超额表现也转正为负,为今年以来首次负超额月。市场中性策略方面,现货端超额在本月继续全面回落,且整体波动加剧,即使有个别管理人做出了小幅的超额,也未能覆盖负基差波动对运作中的产品净值带来的负面影响,策略已连续两个月下跌。量化复合策略方面,10月商品市场快速上涨后,受政策影响快速下跌,CTA策略运行环境比较极端,给策略带来明显风险,另外由于股票量化类子策略在本月整体表现不佳,复合策略收益表现整体一般,与9月相比转正为负。