证券投资类私募基金行业月报：绝对收益全面回暖，超额收益表现分化

2月A股市场整体企稳，指数间表现分化。沪深300指数增强策略绝对收益及超额表现相比1月均转负为正，超额收益中位数为1.59%。中证500指数增强策略超额表现则小幅回落，超额收益中位数为0.47%。中证1000指数增强策略2月平均来看超额表现垫底，超额收益中位数为-0.37%。市场中性策略方面，现货端超额表现综合来看较1月更优，并且正超额比例有所提升，叠加负基差及股指期货资金占用等影响，策略本月收益回正并且创近半年来新高。量化复合策略方面，商品市场在2月以来的趋势行情仍然延续，中长周期及主观策略均取得了不错的表现，短周期同样也获得了一定的收益，叠加股票量化子策略整体收益的回暖，复合策略本月收益大幅回升，同样创近半年来新高。