专题报告数据探索的择时系列之一：多管齐下，四两拨千斤

本文基于遗传规划算法对宽基指数择时因子进行挖掘，试图寻找在沪深300指数上回测效果不错的单因子，并最终将多个单因子构建综合模型。通过遗传规划方法，可以更快速、有效地挖掘出符合投资策略要求的择时因子。实验结果表明，该策略具有较高的年化收益率和夏普比率，但同时也有一定的最大回撤。