股指期货早报：IPO申购对市场资金分流严重,短期建议观望

一、 市场评述 股指期货早报 2014年1月10日 星期五 昨日行情回顾： 股指周四冲高后下行，短期市场弱势明显。奥赛康老股高市盈率发行32亿引发市场质疑，昨证监会紧急叫停奥赛康IPO，释放维稳信号，也从侧面显示新IPO制度向一级市场利益倾斜太多。IPO申购对市场资金分流严重，甚至有传闻再度暂停IPO以待市况转好，短期建议观望。 外盘简述： 道琼斯工业平均指数下跌17.98点，收于16,444.76点，跌幅为0.11％；纳斯达克综合指数下跌9.42点，收于4,156.19点，跌幅为0.23％；标准普尔500指数上涨0.64点，收于1,838.13点，涨幅为0.03％。 今日财经要闻： 1 上交所明确规则 银行减记债渐近 2 奥赛康暂缓发行 新股发行日均冻结资金料达千亿 3 李克强：实行全覆盖监督 看住公共资金 今日市场重要数据： 15:45：法国11月工业产出月率 17:30：英国11月工业产出月率 21:30：美国12月新增非农就业人口 21:30：美国12月失业率 23:00：美国12月批发库存月率 【浙商期货·研究中心】 坚持“研究创造价值”理念，注重对国内外宏观经济、政策导向和投资策略等领域的研究，并将研究成果通过每日早会、浙商月报和年报等产品向投资者推广，不定期的投资、套利方案、专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手。公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好，把研发服务引入更深层次的阶段。 展望未来、期待辉煌，随着金融及衍生品业务的不断发展，在新的起点上，浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天。 【分析师：黄贤爱】 TEL：（0571）87215357 E-mail:hxa@cnzsqh.com QQ：1061865602 IPO申购对市场资金分流严重，短期建议观望 期市有风险 入市须谨慎 2 一、市场评述 股指周四冲高后下行，短期市场弱势明显。奥赛康老股高市盈率发行32亿引发市场质疑，昨证监会紧急叫停奥赛康IPO，释放维稳信号，也从侧面显示新IPO制度向一级市场利益倾斜太多。IPO申购对市场资金分流严重，甚至有传闻再度暂停IPO以待市况转好，短期建议观望。 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 9:359:459:5510:0510:1510:2510:3510:4510:5511:0511:1511:2513:0513:1513:2513:3513:4513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:55上一交易日股指走势沪深300 当月连续 0200040006000800010000120001400016000180002000022000210023002500270029003100330035002010-4-162010-5-162010-6-162010-7-162010-8-162010-9-162010-10-162010-11-162010-12-162011-1-162011-2-162011-3-162011-4-162011-5-162011-6-162011-7-162011-8-162011-9-162011-10-162011-11-162011-12-162012-1-162012-2-162012-3-162012-4-162012-5-162012-6-162012-7-162012-8-162012-9-162012-10-162012-11-162012-12-162013-1-162013-2-162013-3-162013-4-162013-5-162013-6-162013-7-162013-8-162013-9-162013-10-162013-11-162013-12-16沪深300指数与成交量成交量收盘价 沪深300当月连续下月连续下季连续隔季连续收盘价2222.22223.62227.22232.02239.6涨跌幅-0.88%-0.87%-0.76%-0.90%-0.76%最高2258.62263.42266.62271.82277.2最低2221.12223.62230.82232.02243.89:35-15:00升贴水区间-0.2-92.6-11.89-18.414.4-24.6收盘升贴水1.45.09.817.4 期市有风险 入市须谨慎 3 二、相关数据图表 -1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%全球主要指数涨跌-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%内盘指数涨跌幅 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 权重股对300指数贡献点数 期市有风险 入市须谨慎 4 -3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%板块涨跌幅 -40000-35000-30000-25000-20000-15000-10000-500005000200022002400260028003000320034003600380010-4-1610-6-1610-8-1610-10-1610-12-1611-2-1611-4-1611-6-1611-8-1611-10-1611-12-1612-2-1612-4-1612-6-1612-8-1612-10-1612-12-1613-2-1613-4-1613-6-1613-8-1613-10-1613-12-16期指净持仓与300指数走势前10位净持仓收盘价2190.0 2200.0 2210.0 2220.0 2230.0 2240.0 2250.0 2260.0 2270.0 2280.0 2290.0 沪深300当月连续下月连续下季连续隔季连续期现各合约走势 期市有风险 入市须谨慎 5 会员成交持仓情况： 约:IF1401期:20140109 名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减10001-国泰君安126973151910001-国泰君安11053-64710133-海通期货11095-43020133-海通期货122648-361420016-广发期货50689720018-中证期货9714-65730011-华泰长城97244-1312230018-中证期货3883-1130001-国泰君安769688440016-广发期货67957-198440133-海通期货381271840011-华泰长城667937550102-兴证期货65038-225350006-鲁证期货379023850016-广发期货5458-33860002-南华期货57531-27560011-华泰长城370816160109-银河期货453211270007-光大期货55291-298970007-光大期货337545770010-中粮期货4005-8180131-申银万国53491-136880002-南华期货2972-5580002-南华期货3055-28090018-中证期货4708450890131-申银万国242140890131-申银万国2805457100009-浙商期货470525325100009-浙商期货232329100007-光大期货266936110003-永安期货419802021110003-永安期货224922110003-永安期货2158-222120109-银河期货33502-1098120109-银河期货220574120156-上海东证1801101130156-上海东证326342614130136-招商期货2187588130115-中信建投1635-41140167-北京中期30102-323140168-中投天琪207360140006-鲁证期货1344-89150006-鲁证期货29617317150170-瑞达期货1983-37150102-兴证期货1286115160101-经易期货28993-602160017-信达期货197681160113-国信期货1116-324170176-上海中期242421396170156-上海东证1751-647170151-锦泰期货1050843180137-宏源期货24229-393180150-安信期货1728-575180168-中投天琪992365190170-瑞达期货22078836190102-兴证期货167963190106-格林期货93951200017-信达期货21468-456200167-北京中期161386200107-同信久恒912488合计1029154-13941618491110709411365成交量排名持买单量排名持卖单量排名 前10位交易商净空单-21636前20位交易商净空单-12527前20净空单增减810前5空单集中度60.40%前5多单集中度44.86% 期市有风险 入市须谨慎 6 三、今日财经要闻 1.上交所明确规则 银行减记债渐近 上交所9日发布《关于商业银行发行公司债券补充资本及其上市交易、转让相关事项的通知》。2013年11月，证监会和银监会联合发布《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》，允许上市及拟上市商业银行赴交易所发行公司债券补充资本。有关人士表示，《指导意见》和《通知》的发布，标志着商业银行的资本补充渠道拓展到交易所市场。 上交所有关负责人介绍，根据《指导意见》，在证券交易所上市的商业银行，或发行境外上市外资股的境内商业银行，或申请在境内首次公开发行股票的在审商业银行，均可赴上交所发行减记债。发行人在获得银监会的资本工具属性确认和监管意见后，既可以选择报证监会核准后公开发行，也可以选择经上交所备案后非公开发行。每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过200人。 考虑到减记条款相关的特殊风险因素，《通知》明确了相应的风险控制机制：一是投资者适当性管理要求。参与公开发行的减记债认购和交易的投资者应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》规定的专业投资者。非公开发行的减记债的投资者应当为《通知》规定的合格投资者；二是差异化的交易机制安排。仅发行时最近一期末的总资产为5万亿元以上的发行人公开发行的减记债，可以在上交所采用竞价等方式进行交易；三是加强减记债持续信息披露监管。《通知》规定，发行人和其他信息披露义务人除需按公司债券相关规定和募集说明书的约定履行日常信息披露义务外，还需对二级资本工具和其他一级资本工具触发事件、对资本充足率产生重大影响的其他事件、赎回等相关信息及时进行临时信息披露。 2.奥赛康暂缓发行 新股发行日均冻结资金料达千亿 新股开闸极大地激发了打新热情。1月9日晚，首批发行的新宝股份、我武生物公布中签率及网下配售结果。这两家公司的网上中签率分别为1.05％和0.57％，网上发行合计冻结资金1245亿元。业内人士预计，近期新股集中发行，日均资金冻结规模将达千亿元，中签率将维持在1％左右。 据深交所网站披露，江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次发行规模和老股转让规模较大，发行人和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑，经协商决定暂缓本次发行