多因子1.0策略周度跟踪

本报告为多因子1.0策略周度跟踪报告，根据因子收益、因子收益t值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子筛选，保留满足条件的因子，最后筛选得到：EP（ttm）, BP(lyr), 预期roeg，liquid turnover, 对数市值，5换手率，24mstd七个因子。根据因子回归方程确定因子权重，每次调仓取每个行业前5%得分的股票构建股票池，为避免指数偏离过大和小市值特征影响，将得分权重和股票市值权重取平均作为组中个股权重。交易成本为0.1%。组合净值走势良好，相对收益较高，夏普比率也较高。最新股票池包括：现代投资、赣粤高速、富临运业、中原高速、楚天高速、重庆港九、三特索道、曲江文旅、时代出版、湖北广电、勤上股份、凯文教育、天地在线、中原传媒、长江传媒、三六五网、东旭蓝天、郴电国际、皖能电力、渤海股份、通宝能源、国统股份、通源环境、皖天然气、明星电力、正虹科技、正虹科技等。

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