多因子1.0策略周度跟踪-2021年第6期

本报告是关于多因子1.0策略周度跟踪的报告。该策略使用了EP（ttm）、BP(lyr)、预期roeg、liquid turnover、对数市值、5换手率、24mstd七个因子进行筛选，并通过多因子回归方程确定因子权重。调仓频率为周度，以周五收盘因子表现作为调仓依据，所有标的以周五收盘价买入。本周组合净值为1.232146，沪深300指数净值为0.885533，组合最新一周涨幅为-2.47%，沪深300涨幅为0.3496%。本周原材料板块大幅下跌，消费板块反弹，沪深300消费题材权重较大，而山证多因子1.0组合为市场中性策略，组合内板块配置权重和全市场一致，从而导致组合收益落后沪深300指数。本周股票池包括赣粤高速、现代投资、富临运业、中原高速、楚天高速、曲江文旅、三特索道等。

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