多因子1.0策略周度跟踪

多因子1.0策略周度跟踪报告：根据《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0》中的结论，根据因子收益、因子收益t值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子筛选，保留满足1）因子收益、IC值、IC大于零比率-50%三个指标正负相同2）每类因子中符合以上条件的因子收益t值绝对值最大或t值绝对值大于0.9 3）因子相关性显著 4）因子具备单调性 5）因子收益时间序列平稳的因子。最后筛选得到：EP（ttm）, BP(lyr), 预期roeg，liquid turnover, 对数市值，5换手率，24mstd七个因子。多因子回归方程，我们根据该方程做出市场中性结果，从而确定因子权重，具体方法参考 《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0》。多因子1.0调仓：每次调仓取每个行业前5%得分的股票构建股票池，为避免指数偏离过大和小市值特征影响，将得分权重和股票市值权重取平均作为组中个股权重。

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