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多因子1.0策略周度跟踪2021年第5期

2021-09-24 麻文宇,翟子超山西证券九八野马

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根据多因子1.0策略周度跟踪报告，该策略在第5期的周度涨幅为-0.2107%，沪深300周度涨幅为-0.1341%。该策略自年初以来的相对收益为38.0906%，本周相对收益为-0.0766%。假设无风险收益率为2.5%，该策略的夏普比率为2.222730218668944。

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