量化日报 | 贵金属信号有所波动

核心观点

看多：30年国债、3年AAA中短票、5年国债、万得全A指数、中证红利全收益指数、科创50指数、万得微盘指数、国证2000指数、IPE布油； 震荡：2年国债、恒生科技指数、COMEX黄金、COMEX铜、焦煤；

关键数据与研究结论

• 30年国债：原始信号14.25%，MA5为21.24%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日；
• 3年AAA中短票：原始信号12.86%，MA5为38.71%，模型观点【看多】，信号持续6个交易日；
• 5年国债：原始信号16.38%，MA5为24.29%，模型观点【看多】，信号持续9个交易日；
• 2年国债：原始信号40.09%，MA5为58.24%，模型观点【震荡】，信号持续2个交易日；
• 万得全A指数：原始信号49.36%，MA5为31.11%，模型观点【看多】，信号持续6个交易日；
• 中证红利全收益指数：原始信号3.96%，MA5为4.33%，模型观点【看多】，信号持续4个交易日；
• 恒生科技指数：原始信号68.77%，MA5为53.48%，模型观点【震荡】，信号持续6个交易日；
• 科创50指数：原始信号22.23%，MA5为10.37%，模型观点【看多】，信号持续超过10个交易日；
• 万得微盘指数：原始信号2.65%，MA5为3.39%，模型观点【看多】，信号持续6个交易日；
• 国证2000指数：原始信号7.83%，MA5为14.30%，模型观点【看多】，信号持续8个交易日；
• COMEX黄金：原始信号82.94%，MA5为45.42%，模型观点由【看多】转为【震荡】，信号持续1个交易日；
• IPE布油：原始信号25.93%，MA5为16.04%，模型观点【看多】，信号持续6个交易日；
• COMEX铜：原始信号34.13%，MA5为54.02%，模型观点【震荡】，信号持续4个交易日；
• 焦煤：原始信号31.09%，MA5为57.16%，模型观点由【调整】转为【震荡】，信号持续1个交易日；

风险提示

• 模型失效风险；
• 因子失效风险；
• 数据质量风险。