2026年7月16日银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展6260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日有100亿元逆回购到期，资金净投放6160亿元，资金面整体较为均衡偏紧。7d repo fixing维持在1.44%，3m shibor fixing维持在1.43%。

在Repo端，5y repo早盘成交于1.5025%附近，后震荡成交于1.5025%-1.505%区间，午盘报收50.5/50.25，午后继续震荡成交于1.5025%-1.505%区间，报收50.5/50.25。1y repo全天随长端震荡成交于1.4225%-1.43%区间，报收42.5/42.25。其他期限中，2y repo成交于1.425%-1.4225%附近。曲线方面，1x2y repo成交于-0.25bp附近，1x5y repo成交于7.75区间附近，报收8/7.75。

在Shibor端，1y shibor报收47/46.75，5y shibor成交于1.5525%附近，报收55.25/54.75。曲线方面，1x5y shibor报收8.75/8。基差方面，1ybasis报收4.5/4.25，5y basis成交于5bp附近，报收5/4.5。

其他方面，未闻成交，报价寥寥。