2026年7月9日银行间利率衍生品市场收盘日评

中国央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，今日有2885亿元逆回购到期，资金净回笼2785亿元，资金面整体均衡偏松。7d repo fixing维持在1.43%，3m shibor fixing下降至1.4290%。

在Repo端，5y repo早盘成交在1.49%附近，后震荡上行至1.49%-1.4975%区间，午盘报收50/49.5；午休后，5y repo震荡成交在1.4975%-1.505%区间，报收50.5/50。1y repo全天随长端震荡成交在1.42%-1.4275%区间，报收43/42.5。其他期限，2y repo成交在1.4175%-1.4275%附近，报收42.75/42.25。曲线方面，1x2y repo成交在-0.25-0bp附近，2x5y repo成交在7.5-7.75bp附近，1x5y repo成交在7.5bp附近，报收8/7.5。

在Shibor端，1y shibor成交在1.4725%附近，报收47.5/47，2y shibor成交在1.4825%附近，5y shibor成交在1.56%-1.5625%附近，报收56.5/55.25。曲线方面，1x5y shibor报收9.5/8.25。基差方面，1y basis成交在4.75bp附近，报收4.75/4，2y basis成交在5bp附近，5y basis成交在6.5bp附近，报收6/5。

其他方面，报价寥寥，未闻成交。