期权市场表现综述
7月7日，除黑色、金融板块外，各品种期权成交增加，有色新能源、贵金属板块持仓下降。丙烯期权、纯碱期权、锰硅期权平值IV上升，铂期权、瓶片期权、燃油期权平值IV下降。
金融期权
中证500ETF、科创50ETF、易方达深证100ETF和创业板ETF期权看跌期权成交占主导，科创50ETF期权、创业板ETF期权、南方中证500ETF看跌期权持仓占主导。各品种期权平值IV处高位，波动较大。上证50、沪深300期权偏度处于高位，看跌期权较贵；中证1000期权偏度较低，看涨期权较贵。
有色和新能源期权
沪铝、碳酸锂、沪锌、沪铜跌期权成交占优，沪锡、沪锌、沪铜、铝合金权看跌期权持仓占主导。工业硅、沪铜、氧化铝期权平值IV处近期低位。氧化铝、沪锡锌期权偏度处高位，看跌期权较贵。
贵金属期权
沪银、钯、铂看跌期权成交占优，各品种看涨期权持仓占主导。钯、铂期权平值IV处近期高位，波动较大。钯期权偏度较低，看跌期权较贵。
能源化工期权
甲醇、瓶片看跌期权成交占主导，沥青、双胶纸看跌期权持仓占优。原油、PTA、燃油、甲醇、橡胶、PVC、烧碱期权平值IV处于近期低位；纯碱、双胶纸、尿素、瓶片、纯苯、烧碱期权偏度处于较高分位值，看跌期权较贵。
黑色期权
各品种看跌期权成交、持仓占优。硅铁偏度处于高位，看跌期权较贵。铁矿石偏度处于低位，看涨期权较贵。
农产品期权
鸡蛋、豆油、豆一看跌期权持仓占优。红枣、花生期权平值IV处较高值；玉米淀粉期权平值IV处较低位。棉花、白糖等多个品种期权偏度处较高分位，看跌期权较贵。
波动率策略
- 买入看涨/买入跨式：沪铝，沪铜，氧化铝；玻璃，烧碱。
- 买入跨式/宽跨式：玉米淀粉；工业硅；原油，PTA，燃油，甲醇，橡胶，PVC。
- 卖出看涨/卖出跨式：钯；中证1000。
- 卖出看跌/卖出跨式：上证50，沪深300。
- 卖出跨式/宽跨式：红枣，花生；铂。
- 看涨比例价差/卖看跌买看涨：沪锡；纯碱，双胶纸，尿素，瓶片，纯苯；硅铁。
- 看跌比例价差/卖看涨买看跌：铁矿石。
到期提示
临近到期的当月品种有：瓶片、甲醇、短纤、烧碱、硅铁、尿素、PTA、玻璃、菜粕、锰硅、纯碱。
