豆一(A)
- 市场数据:a2605合约昨日收盘价4810元,下跌22元(0.45%),成交量减少45313手,持仓量减少8621手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.1452上方,持仓量PCR为0.9997(近一年80.41%水位)。
- 压力支撑位:4900(压力位),4600(支撑位)。
- 策略建议:构建看涨期权牛市价差组合(如B_A2605C4700和S_A2605C5000),不建议卖方策略。
豆二(B)
- 市场数据:b2605合约昨日收盘价3813元,下跌24元(0.62%),成交量增加7091手,持仓量减少3733手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.1624上方,持仓量PCR为0.8776(近一年68.57%水位)。
- 压力支撑位:4000(压力位),3400(支撑位)。
- 策略建议:构建看涨期权牛市价差组合(如B_B2605C3650和S_B2605C3900),不建议卖方策略。
玉米(C)
- 市场数据:c2605合约昨日收盘价2387元,上涨3元(0.12%),成交量增加507898手,持仓量减少38348手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.1143上方,持仓量PCR为0.5384(近一年38.78%水位)。
- 压力支撑位:2400(压力位),2300(支撑位)。
- 策略建议:无方向性策略,建议构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_C2605P2300和S_C2605C2420)。
淀粉(CS)
- 市场数据:cs2605合约昨日收盘价2798元,上涨74元(2.71%),成交量增加141138手,持仓量增加32999手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.1210上方,持仓量PCR为0.7156(近一年48.98%水位)。
- 压力支撑位:3000(压力位),2600(支撑位)。
- 策略建议:构建看涨期权牛市价差组合,或构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_CS2605P2550和S_CS2605C2850)。
豆粕(M)
- 市场数据:m2605合约昨日收盘价3029元,下跌24元(0.78%),成交量减少16874手,持仓量减少78358手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.1720上方,持仓量PCR为0.9162(近一年97.96%水位)。
- 压力支撑位:3200(压力位),2800(支撑位)。
- 策略建议:构建看涨期权牛市价差组合(如B_M2605C2800和S_M2605C3100),不建议卖方策略。
菜籽粕(RM)
- 市场数据:RM605合约昨日收盘价2423元,下跌37元(1.50%),成交量减少65413手,持仓量减少8296手。
- 期权因子:隐含波动率维持在0.2409上方,持仓量PCR为0.817(近一年1.22%水位)。
- 压力支撑位:2800(压力位),2200(支撑位)。
- 策略建议:无方向性策略,不建议卖方策略。