ETF投顾策略跟踪
- 鑫选ETF绝对收益策略:过去三年年化收益14.23%,最大回撤8.6%,夏普比率1.44。2024年初至今总回报49%,较ETF等权超额8.74%,夏普比率1.39,最大回撤6.3%。最新持仓包括酒ETF、创新药ETF、银行ETF等。
- 全天候多资产多策略ETF风险平价策略:2024年初至今收益率26.34%,最大回撤3.62%,夏普比率2.33。配置包括黄金ETF、标普500ETF、行业轮动、风格轮动等。
- “复苏”固收+组合:年化收益7.63%,年化波动率7.06%,夏普率1.07。月频调仓,配置包括港股高流动性ETF和30年长债。
- 中美核心资产组合:2015年初至今年化回报33.3%,夏普比率1.64,最大回撤18.23%。目前空仓。
- 高景气/红利轮动策略:2021年初至今年化收益24%,夏普比率1.07,最大回撤22.91%。最新持仓包括央企红利50ETF、红利低波ETF。
- 双债LOF增强策略:2019年初至今年化收益6.34%,夏普比率2.45,最大回撤2.42%。
- 结构化风险平价(QDII):2024年初至今收益率28.32%,最大回撤2.38%,夏普比率为2.48。配置包括黄金ETF、QDII权益产品、国内红利ETF、国内债券ETF等。
指数基金新发市场追踪
- 本周新成立公募基金36只,募集总金额178.59亿元,其中指数基金17只,首发规模73.38亿元。
ETF资金流向
- A股ETF:宽基类产品净卖出210亿元,中证500、创业板指抛售居前。食品饮料、消费者服务小幅净流入,地产、医药、电新资金离场。自由现金流及红利标的获青睐。
- 跨境ETF:本周整体净买入37.9亿元,香港市场ETF获资金增持38.81亿元。
- 商品ETF:黄金ETF净买入20亿元。
市场表现复盘