商品期权日报 1128：商品期权成交量670万张，花生期权IV上升0.49%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 成交量方面，甲醇期权成交量达到69万张，碳酸锂期权和银期权成交量分别为64万张和40万张。
   • 持仓量方面，纯碱期权持仓量超过94万张，豆粕期权持仓量超过83万张。
   • 成交量PCR方面，铁矿石期权PCR达到1.61，花生期权PCR仅为0.24，存在一定交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 农产品中，花生期权IV上升0.49%，玉米期权IV下降0.76%。
   • 能化类品种中，合成橡胶期权IV上升0.18%，橡胶期权IV下降0.82%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中沪银期权IV上升2.31%。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

2. 菜籽粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

3. PTA期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

4. 甲醇期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

5. 白糖期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势和隐历差走势图未提供具体数据。

6. 纯碱期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势和隐历差走势图未提供具体数据。

7. 铁矿石期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

8. 沪银期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势和隐历差走势图未提供具体数据。

9. 螺纹钢期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈微笑形状，近一月IV走势上升，隐历差走势波动。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。