股指期权周报：三大指数跌破60日均线 隐含波动率升高

研究员丁文撰写了关于沪深300股指期权（IO）、中证1000股指期权（MO）和上证50股指期权（HO）的研报，分析了各期权的市场表现、持仓量、成交量和关键数据。

沪深300股指期权（IO）

• 沪深300指数周K线和日K线图显示市场走势。
• 2511合约到期，2512合约看涨、看跌最大持仓量行权价格分别为4600、4500，期权最痛点为4500。
• 当月IF期货与沪深300指数基差及价差统计。
• 沪深300股指期货和期权持仓量、成交量统计显示IO期权成交量放大，11月合约阶段持仓量超过上月。
• 11月合约到期交割结算价较前两个月下降，行权率升高。

中证1000股指期权（MO）

• 中证1000指数周K线和日K线图显示市场走势，周三彩K线指标转为绿色。
• 2511合约到期，2512合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格均为7400，期权最痛点为7200。
• 当月IM期货与中证1000指数基差及价差统计。
• 中证1000股指期货和期权持仓量、成交量统计，期权成交量PCR先降后升，持仓量PCR下降到1以下。
• 11月合约到期交割结算价较前两个月下降，行权率升高。

上证50股指期权（HO）

• 上证50指数周K线和日K线图显示市场走势。
• 2511合约到期，2512合约看涨、看跌期权最大持仓量行权价格分别为3000、2900，期权最痛点为3000。
• 当月IH期货与上证50指数基差及价差统计。
• 上证50股指期货和期权持仓量、成交量统计，期权PCR统计。
• 11月合约到期交割结算价较上月下降，行权率升高。

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