金融工程周报：市场资金博弈继续，主力资金流入通信

股票市场数据总貌

• 过去5日（10月17日至10月23日），主板总市值增长2.11%，平均市盈率增长2.10%，流通市值增长2.11%。
• 过去5日，科创板总市值增长2.62%，平均市盈率增长2.26%，流通市值增长3.01%。
• 市场情绪整体转向乐观，主板与科创板均呈现资金流入态势，但板块间分化格局依然延续。
• 后续主板和科创板有望继续保持震荡上行趋势。

行业主力资金净流入统计

• 模型统计每日交易单中大于等于10万股或者金额大于等于20万元的成交金额作为主力资金流动。
• 过去5日主力资金净流入前五的行业：通信（19.71亿元）、石油石化（-0.43亿元）、煤炭（-0.73亿元）、美容护理（-5.33亿元）、综合（-7.71亿元）。
  • 通信行业净流入靠前的个股：中际旭创、天孚通信、新易盛等。
• 过去30日主力资金净流入前五的行业：煤炭（-24.56亿元）、银行（-290.68亿元）、美容护理（-37.07亿元）、公用事业（-292.26亿元）、综合（-54.63亿元）。
  • 煤炭行业净流入靠前的个股：晋控煤业、陕西煤业、中煤能源等。

A股行业轮动模型

• 模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利6个因子构建打分体系。
• 本期行业轮动模型打分结果：
  • 综合评分较高：传媒、社会服务、食品饮料等。
  • 综合评分较低：房地产、建筑材料、环保等。

共识度选股

• 模型筛选过去30天的高涨行业，结合动量因子、估值因子、上涨频率和资金高频数据。
• 本期选出的高涨申万二级行业：工业金属、家电零部件II、能源金属。
• 选出的股票按相似度排名：
  • 工业金属：常铝股份、天银机电等。
  • 家电零部件II：金田股份、三星新材等。
  • 能源金属：立霸股份、盛新锂能等。

风险提示

• 投资建议仅代表数理模型的计算结果，不代表未来可以重复出现。