【金融期权日报】金融期权成交量925万张，中证500ETF期权IV下降0.15%

日度数据跟踪

核心观点与关键数据

• 市场成交情况：2025年9月29日，金融期权市场成交量为925万张，整体活跃。其中，上证50ETF期权成交量147万张，持仓量129万张；创业板ETF期权成交量179万张，持仓量158万张；中证1000股指期权成交量31万张，持仓量27万张。成交量PCR数据显示，多数品种认购期权热度大于认沽期权。
• 波动率变化：上交所中证500ETF期权VIX指数下降0.15%，深交所创业板ETF期权VIX指数下降1.03%，中金所中证1000股指期权VIX指数下降0.15%。整体来看，波动率呈现小幅波动。
• 品种分析：报告对上交所上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF、科创版50ETF，深交所沪深300ETF、中证500ETF，以及中金所沪深300指数、中证1000指数、上证50指数的期权进行了详细分析，包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、VIX指数、SKEW指数、成交量PCR和持仓量PCR等指标。

研究结论

• 期权市场整体成交活跃，认购期权相对认沽期权更受市场青睐。
• 多数品种的VIX指数下降，显示市场波动率有所缓和。
• 各品种的波动率指标和PCR数据显示市场情绪和资金流向的变化，为投资者提供参考。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。