金融期权：震荡上行，半数以上品种隐波伴随下降，可考虑备兑策略。

金融期权市场整体呈现震荡上行趋势，但半数以上品种的隐含波动率伴随下降。市场情绪方面，Put-Call-Ratio（PCR）指标显示多空情绪较为均衡。各品种成交量和持仓量占比方面，上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权和南方500ETF期权位居前列。波动率水平方面，上证50股指期权、中证1000股指期权和沪深300股指期权的平值隐含波动率与标的资产价格呈现正相关性，而50ETF、华泰300ETF、南方500ETF、华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、嘉实300ETF、嘉实500ETF、创业板ETF和深100ETF期权的平值隐含波动率与标的资产价格呈现负相关性。市场支撑压力位方面，上证50股指的关键支撑位为2750，压力位为2800；中证1000股指的关键支撑位为6400，压力位为6500；沪深300股指的关键支撑位为4000，压力位为4100；上证50ETF的关键支撑位为2.8，压力位为2.9；华泰300ETF的关键支撑位为4.1，压力位为4.2；南方500ETF的关键支撑位为6，压力位为6.25；华夏科创50ETF的关键支撑位为1.05，压力位为1.05；易方达科创50ETF的关键支撑位为1，压力位为1.05；嘉实300ETF的关键支撑位为4.1，压力位为4.3；嘉实500ETF的关键支撑位为2.45，压力位为2.45；创业板ETF的关键支撑位为2.2，压力位为2.3；深100ETF的关键支撑位为2.8，压力位为2.9。综合来看，可考虑备兑策略。