一、利率定价跟踪指标
- 物价指标：中国CPI（月度）、中国PPI（月度）
- 经济指标（月度更新）：社会融资规模M2同比、制造业PMI
- 经济指标（日度更新）：美元指数、美元兑人民币（离岸）、SHIBOR 7天、DR007、R007、同业存单（AAA）3M、AA-AAA信用利差（1Y）
二、国债与国债期货市场概况
- 国债期货主力连续合约收盘价走势（图1）
- 国债期货各品种涨跌幅情况（图2）
- 各期限国债到期收益率走势（图3）
- 近一日各期限国债估值变化（图4）
- 国债期货各品种沉淀资金走势（图5）
- 国债期货各品种持仓量占比（图6）
- 国债期货各品种净持仓占比（前20名）（图7）
- 国债期货各品种多空持仓比（前20名）（图8）
- 国债期货各品种成交持仓比（图9）
- 债券借贷成交额与国债期货总持仓量（图10）
- 国开债-国债利差（图11）
- 国债发行情况（图12）
- 利率走廊（图13）
- 央行公开市场操作（图14）
三、货币市场资金面概况
- 利率走廊（图13）
- 银行间质押式回购成交统计（图17）
- 地方债发行情况（图18）
四、价差概况
- 国债期货各品种跨期价差走势（图19）
- 现券期限利差与期货跨品种价差（4*TS-T）（图20）
- 现券期限利差与期货跨品种价差（2*TS-TF）（图21）
- 现券期限利差与期货跨品种价差（2*TF-T）（图22）
- 现券期限利差与期货跨品种价差（3*T-TL）（图23）
- 现券利差与期货价差（2TS-3TF+T）（图24）
五、两年期国债期货
- TS主力合约隐含利率与国债到期收益率（图25）
- TF主力合约IRR与资金利率（图30）
- TF主力合约近三年净基差走势（图32）
六、五年期国债期货
- TF主力合约隐含利率与国债到期收益率（图29）
- TF主力合约近三年基差走势（图31）
七、十年期国债期货
- T主力合约隐含利率与国债到期收益率（图33）
- T主力合约IRR与资金利率（图34）
- T主力合约近三年基差走势（图35）
- T主力合约近三年净基差走势（图36）
八、三十年期国债期货
- TL主力合约隐含利率与国债到期收益率（图37）
- TL主力合约近三年基差走势（图39）
- TL主力合约近三年净基差走势（图40）
免责声明：本报告基于可靠已公开信息编制，信息准确性及完整性不作保证，意见、结论及预测仅反映发布当日观点，不保证信息最新状态，内容客观公正但仅供参考，不承担法律责任，版权所有，未经许可不得翻版、复制、发表、引用或再次分发。
