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公募指数增强基金表现
- 跟踪指数：沪深300、中证500、中证1000、国证2000。
- 产品规模：截至2025年7月4日，沪深300指数增强产品53只，规模789亿；中证500指数增强产品66只，规模456亿；中证1000指数增强产品46只，规模153亿；国证2000指数增强产品11只，规模14亿。
- 表现：
- 沪深300：本年以来收益排名前五的产品分别为安信量化精选沪深300指数增强A、长信沪深300指数增强A、长城久泰沪深300A、宏利沪深300指数增强A、国金沪深300指数增强A，超额收益分别为8.86%、5.91%、5.33%、4.93%、4.74%。
- 中证500：本年以来收益排名前五的产品分别为中欧中证500指数增强A、鹏华中证500指数增强A、博道中证500指数增强A、博时中证500增强ETF、华宝中证500指数增强A，超额收益分别为9.15%、7.72%、7.46%、6.18%、6.14%。
- 中证1000：本年以来收益排名前五的产品分别为国金中证1000指数增强A、工银瑞信中证1000指数增强A、汇添富中证1000指数增强A、博道中证1000指数增强A、工银瑞信中证1000ETF增强，超额收益分别为13.65%、13.62%、11.89%、11.76%、11.47%。
- 国证2000：本年以来收益排名前五的产品分别为汇添富国证2000指数增强A、鹏华国证2000指数增强A、天弘国证2000指数增强A、万家国证2000指数增强A、招商国证2000指数增强A，超额收益分别为14.1%、13.04%、10.94%、8.42%、7.88%。
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因子表现
- 跟踪股票池：沪深300、中证500、中证1000、中证2000、中证全指。
- 单因子表现：
- 沪深300：上周超额收益较好的因子包括单季度归母净利润同比增长率、单季度营业收入同比增长率、单季度营业利润同比增长率；较差的因子包括5日交易金额/波动率、单季度扣非ROA、1分钟下行波动率占比。
- 中证500：上周超额收益较好的因子包括标准化预期外归母净利润同比、5日持股比例变动、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项；较差的因子包括单季度GPOA、1分钟ILLIQ、单季度扣非ROA。
- 中证1000：上周超额收益较好的因子包括单季度归母ROE变动、EP60日变化、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项；较差的因子包括分析师预测BPROE-FY3、单季度营业收入同比增长率、过去90日公告后报告上调-下调比例。
- 中证2000：上周超额收益较好的因子包括单季度归母ROE变动、单季度归母ROA变动、PCF倒数；较差的因子包括单季度GPOA、单季度营业收入同比增长率、180日盈利上调占比。
- 中证全指：上周超额收益较好的因子包括单季度归母净利润同比增长率、分析师预测净利润增长率FY3、单季度归母ROA变动；较差的因子包括5日交易金额/波动率、单季度EP（营业利润）倒数、过去90日公告后报告上调-下调比例。
- 大类因子表现：
- 沪深300：上周超额收益较好的大类因子包括市值、高频分钟、估值；较差的因子包括分析师超预期、分析师。
- 中证500：上周超额收益较好的大类因子包括高频分钟、成长、市值；较差的因子包括盈利、分析师超预期。
- 中证1000：上周超额收益较好的大类因子包括成长、超预期、市值；较差的因子包括盈利、高频分钟。
- 中证2000：上周超额收益较好的大类因子包括市值、估值、成长；较差的因子包括分析师超预期、盈利、分析师。
- 中证全指：上周超额收益较好的大类因子包括高频分钟、市值、成长；较差的因子包括分析师超预期、盈利。
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指数增强策略表现
- 跟踪指数：沪深300、中证500、中证1000、中证2000。
- 策略表现：
- 沪深300：本年收益7.51%，超额收益5.48%，最大回撤-3.15%。
- 中证500：本年收益8.56%，超额收益3.3%，最大回撤-4.23%。
- 中证1000：本年收益17.87%，超额收益9.42%，最大回撤-5.59%。
- 中证2000：本年收益35.74%，超额收益18.92%，最大回撤-4.94%。
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风险提示
