日度数据跟踪
期权成交量:商品期权总成交量495万张,部分品种成交量较大,如对二甲苯期权(77万张)、工业硅期权(46万张)和甲醇期权(40万张)。持仓量方面,纯碱期权(超过98万张)和豆粕期权(超过85万张)值得关注。成交量PCR方面,菜籽油期权(1.46)和生猪期权(0.28)偏离较大,存在交易机会和流动性风险。
波动率:LPG期权IV上升0.46%。农产品中,豆二期权IV上升0.31%,玉米淀粉期权IV下降0.70%;能化类品种中,乙二醇期权IV上升0.71%,对二甲苯期权IV下降24.46%;金属类品种中,各品种IV涨跌互现,其中沪银期权IV上升0.42%。
品种研究:报告对豆粕、菜籽粕、PTA、甲醇、白糖、纯碱、铁矿石、沪银和螺纹钢期权进行了详细分析,包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势。
风险提示:本报告内容仅作数据浏览使用,不构成任何投资建议。