收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日Fixing定在7.1729，较上一交易日下降了32个bp。各期限收盘价较上一交易日略微上升。

短端利率成交情况如下：

• T/N：-15.7至-13.75
• S/N：-4.99至-4.66
• 1w：-34.5
• 2w：-67.5
• 3w：-103
• 1s：-148.5
• 2s：-319.4
• 3s：-473，-474

中长期利率成交情况如下：

• 6s：-950，-948，-947，-945
• 9s：-1451，-1453
• 1y：-2000，-1995，-1990

超长期限利率成交情况如下：

• 18s：-2810

利差情况如下：

• 1*3s：-325
• 6*12s：-1050，-1048

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS：

• 1W：-35，7.1847，-0.49
• 2W：-67，7.1815，15
• 1M：-149，7.1733，3.47
• 2M：-320，7.1562，-12
• 3M：-474，7.1408，9
• 6M：-948，7.0934，12
• 9M：-1453，7.0429，5
• 1Y：-1992，6.9890，22
• 18M：-2830，6.9052，10
• 2Y：-3430，6.8452，30
• 3Y：-4650，6.7232，-25

CNY CENTRAL PARITY RATE：7.1729 CLOSING SPOT RATE：7.1882

USD/CNY Spread Ref.：

• 2M：-171.08
• 3M：-325.47
• 6M：-799.47
• 9M：-1304.47
• 1Y：-1843.47
• 2M：-154.39
• 3M：-628.39
• 6M：-1133.39
• 9M：-1672.39
• 1M：-474
• 6M：-979
• 9M：-1518
• 6M：-505
• 9M：-1044
• 9M：-539