收盘日评：银行间外汇远掉市场

今日美元兑人民币汇率Fixing定在7.1803，较上一交易日下降12个基点。各期限收盘价较上一交易日有所上升。

短期利率方面，各期限成交价如下：

• O/N：-5.5至-5.0
• T/N：-16.55至-16.0
• S/N：-5.48至-5.35
• 1周：-38.0至-37.9
• 2周：-75.5至-75.2
• 3周：-112.0至-110.5
• 1天：-157.0至-158.5
• 2天：-336.0
• 3天：-495.0

中长期利率方面，各期限成交价如下：

• 6天：-987.0至-990.0
• 9天：-1499.0至-1501.0
• 1年：-2040.0至-2043.0

利差方面，主要成交价如下：

• 2周对3周：-35.3
• 9天对12天：-540.0
• 6天对12天：-1046.0至-1050.0

远期汇率方面，各期限报价及变动如下：

• 1周：7.1786（+0.26基点）
• 2周：7.1749（+1基点）
• 1个月：7.1665（+7.8基点）
• 2个月：7.1487（-10基点）
• 3个月：7.1329（+11.2基点）
• 6个月：7.0835（+23基点）
• 9个月：7.0324（+20基点）
• 1年：6.9780（+32基点）
• 1.5年：6.8944（+65基点）
• 2年：6.8299（+40基点）
• 3年：6.7149（+75基点）

人民币央行平价汇率：7.1803 收盘即期汇率：7.1824

美元兑人民币利差参考：

• 2个月：-178.2
• 3个月：-336.8
• 6个月：-830.3
• 9个月：-1341.3
• 1年：-1885.8
• 2个月：-158.6
• 3个月：-652.1
• 6个月：-1163.1
• 9个月：-1707.6
• 3个月：-493.5
• 6个月：-1004.5
• 9个月：-1549.0
• 6个月：-511.0
• 9个月：-1055.5
• 9个月：-544.5