黑色套利周报
一、重点关注合约
- 价差名称：1月螺纹钢铁矿石差、5月螺纹钢铁矿石差、9月螺纹钢铁矿石差
- 目前值：1月螺纹钢铁矿石差 1896.6，5月螺纹钢铁矿石差 1931.0，9月螺纹钢铁矿石差 1843.0
- 关键数据：
- 近五年最大值：1月 4586.4，5月 3040.0，9月 4955.8
- 近五年中位数：1月 2494.6，5月 2475.4，9月 2507.0
- 近五年最小值：1月 1851.4，5月 1770.4，9月 1815.2
- 近1年最大值：1月 2449.4，5月 2497.2，9月 2353.0
- 近1年中位数：1月 2118.4，5月 2208.6，9月 2121.0
- 近1年最小值：1月 1851.4，5月 1970.4，9月 2135.3
- 2022年同期值：1月 2395.8，5月 2441.8，9月 2312.0
- 2021年同期值：1月 2422.5，5月 2434.2，9月 2403.2
二、跨期套利图
- 铁矿石9-1价差：目前值 1843.0，小于过去2年10%分位，过去5年最小值 1815.2，中位数 2507.0，过去1年最小值 1815.2，中位数 2121.0，2024年同期 2312.0，2023年同期 2403.2。建议在1820附近止盈。
- 焦化利润：9月焦化利润 338.4，过去五年最大值 946.2，最小值 -467.1，中位数 234.5，过去1年最大值 369.1，最小值 34.5，中位数 241.3，2024年同期 89.4，2023年同期 332.7。预计9月焦化利润走缩，建议入场点位 300-330，止损点位 350-380，止盈点位 250-270。
- 热轧卷板螺纹钢差：10月热轧卷板螺纹钢差 117.0，过去五年最大值 523.0，最小值 -126.0，中位数 118.0，过去1年最大值 206.0，最小值 20.0，中位数 119.0，2024年同期 149.0，2023年同期 126.0。预计10月热轧卷板与螺纹钢价差走缩，建议入场点位 140-170，止损点位 185-200，止盈点位 90-100。
三、跨产品套利图
- 跨品种套利：
- 1月螺纹钢铁矿石差：目前值 1896.6
- 5月螺纹钢铁矿石差：目前值 1931.0
- 9月螺纹钢铁矿石差：目前值 1843.0
- 焦化利润：
- 1月：数据未提供
- 5月：数据未提供
- 9月：目前值 338.4
- 热轧卷板螺纹钢差：
- 1月：数据未提供
- 5月：数据未提供
- 10月：目前值 117.0
- 期货利润：
- 1月螺纹钢期货利润：数据未提供
- 5月螺纹钢期货利润：数据未提供
- 10月螺纹钢期货利润：数据未提供
- 1月热轧卷板期货利润：数据未提供
- 5月热轧卷板期货利润：数据未提供
- 10月热轧卷板期货利润：数据未提供
- 现货利润：
- 螺纹钢现货利润：数据未提供
- 热轧卷板现货利润：数据未提供
- 期现利润差：
- 1月螺纹钢期现利润差：数据未提供
- 5月螺纹钢期现利润差：数据未提供
- 10月螺纹钢期现利润差：数据未提供
- 1月热轧卷板期现利润差：数据未提供
- 5月热轧卷板期现利润差：数据未提供
- 10月热轧卷板期现利润差：数据未提供
