Barclays U.S. Equity Derivatives Strategy 的周度监测报告显示，新兴市场资产（EEM, EMB）的波动率在富Volatility屏幕中表现突出，而中国股票ETF（FXI, ASHR）的波动率则显得特别便宜。报告还指出，虽然EMB波动率在富Volatility屏幕中，但历史上看，其上行波动率呈深度倒挂，建议考虑买入远期期权作为看涨期权对冲工具。此外，英伟达股价在过去两个月内反弹了1000亿美元，半导体ETF（SOXX）以及其他人工智能/科技相关ETF（QQQ, XLK）都位列看涨情绪屏幕前10名，表明人工智能热潮正在卷土重来。报告还提供了针对全球股票、大型科技、新兴市场股票、中国股票和商品的尾部风险对冲屏幕，其中，短期看跌期权在HYG（美国高收益信用债）、XLF（金融）和IYR（房地产）上提供了最佳的性价比。最后，报告回顾了长期波动率、波动率倾斜、波动率期限结构、期权交易活动和波动率风险溢价等趋势，并提供了跨资产ETF的相关性历史数据。
