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沪深300股指期权策略：卖跨式策略领跑，本周收益0.07%，累计收益4.27%。本周标的指数下跌，波动率震荡上涨，卖跨式策略获得Theta和Vega收益。基准表现最佳，累计收益16.09%，卖出看跌策略领先期权策略。备兑、保护性看跌、领口策略均能有效降低基准回撤。跨式统计套利和卖跨式策略有效降低回撤，累计收益分别为1.29%和4.27%。卖跨式策略在波动率重心下移行情中收益更高。牛市看涨价差策略收益强于基准，为1.32%，最大回撤降低。
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上证50ETF期权策略：卖跨式策略领跑，本周收益0.05%，累计收益1.71%。本周标的ETF下跌，波动率震荡，卖跨式期权策略获得Theta收益。基准表现最佳，累计收益19.29%，卖看跌策略领先期权策略。备兑、保护性看跌、领口策略均起到降低回撤的作用。跨式统计套利和卖跨式策略有效降低回撤，累计收益分别为-0.25%和1.71%。卖出最大持仓位宽跨式策略表现相对卖跨式策略较好。
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中证1000股指期权策略：跨式统计套利策略领跑，本周收益0.15%，累计收益-6.43%。本周标的指数震荡下跌，波动率震荡，跨式统计套利策略择时赚取Theta收益。基准表现最佳，累计收益17.76%，保护性看跌策略保留基准收益。备兑、保护性看跌、领口策略均能有效降低基准回撤。跨式统计套利和卖跨式策略有效降低回撤，累计收益分别为-6.83%和-6.43%。卖跨式策略收益效果相对更好。
