核心观点与关键数据
国债期货收盘全线上涨，各期限主力合约均录得涨幅，其中30年期涨1.20%，10年期涨0.37%，5年期涨0.24%，2年期涨0.10%。国债期货指数为-0.04，量价因子看空，基本面因子看空。策略近5日累加收益为0.20%，近20日为0.78%，近60日为1.85%，近120日为1.43%，近240日为3.17%。
A股市场涨跌不一，全市场成交额14475亿元，超3500只个股上涨。资金方面，隔夜shibor报1.3880%，7天shibor报1.7400%，14天shibor报2.1570%，1月shibor报1.6860%，3月shibor报1.6900%。2年期、5年期、10年期、30年期活跃CTD券IRR分别为1.66%、1.70%、1.89%、3.61%，R007约2.1384%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交22亿元，隔夜回购利率上涨25bp至1.60%，7天回购利率下跌51bp至1.79%。现券方面，国债收益率曲线涨跌不一，5Y、10Y、30Y期中债收益率分别下移3.11BP、1.93BP、2.25BP至1.41%、1.69%、1.95%；2Y上行3.20BP至1.13%。信用债收益率曲线下移0.43-3.01BP，AAA级中短期票据6M、1Y、3Y、5Y期收益率分别下移0.43BP、1.33BP、2.72BP、3.01BP至1.69%、1.74%、1.82%、1.93%。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加0.98%，外资增加3.04%，理财子增加2.73%；周度变化：私募减少7.38%，外资减少7.84%，理财子减少8.63%。
宏观及行业新闻
央行开展1078亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。
趋势强度
国债期货趋势强度：0。
研究结论
现券端延续配置情绪火热，国债期货端情绪略降温，警惕多空分歧加剧震荡。
