资金跟踪与市场结构周观察（第四十期）：个人投资者驱动市场快速升温

资金跟踪与市场结构周观察（第四十期）

成交热度

上周（2024年11月4日至2024年11月8日），全市场成交量持续增加，沪深两市成交额位于2024年至今的100.0%分位数水平。个人投资者热情高涨，市场上涨斜率有所抬升。

• 交易所成交额

  • 深交所成交额为6.95万亿元，较前值增加7202.6亿元，位列三年分位数100.00%。
  • 上交所成交额为4.81万亿元，较前值增加8082.96亿元，位列三年分位数99.40%。

• 科创板和创业板成交额

  • 科创板成交额为0.75万亿元，较前值增加1133.41亿元，位列三年分位数99.00%。
  • 创业板成交额为3.23万亿元，较前值增加2141.06亿元，位列三年分位数100.00%。

集中度与分化度

• 行业层面

  • 行业成交额集中度下降，但个股成交额集中度增加。
  • 行业层面涨跌幅分化度增加，个股层面涨跌幅分化度也增加。

• 具体数据

  • 行业Top5成交额占比为48.61%，较前值下降0.36个百分点。
  • 二级行业Top10成交额占比为38.90%，较前值上升0.49个百分点。
  • Top10%个股成交额占全部个股成交额之比为54.32%，较前值增加1.88个百分点。
  • Top20%个股成交额占全部个股成交额之比为69.42%，较前值增加1.5个百分点。
  • Top20%个股与Bottom20%个股的成交额之比为7.10，较前值增加0.39。
  • Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为11.65%，较前值上升1.00个百分点。
  • 全A涨跌中位数为7.62%，较前值上升9.84个百分点。
  • Top25%分位数为11.91%，较前值上升10.11个百分点。
  • Top75%分位数为4.29%，较前值上升10.1个百分点。

换手情况

• 换手率最高的三个一级行业为：
  • 计算机（34.04%）
  • 社会服务（31.50%）
  • 电子（27.66%）
• 换手率最低的三个一级行业为：
  • 银行（1.50%）
  • 石油石化（2.80%）
  • 公用事业（6.58%）

机构调研

• 行业层面
  • 电子、机械设备、计算机三个行业的调研强度最高。
• 宽基指数层面
  • 沪深300的调研强度最大，为1.43。
  • 中证100的调研强度在上周的绝对变化最大，降低了28.96。

股市流动性

• 上周股市资金净流入1559.07亿元，较前值多流入1578.42亿元。

• 各分项资金如下：

  • 融资余额增加1031.22亿元。
  • 重要股东增持24.18亿元。
  • ETF流入553.29亿元。
  • 新发偏股基金306.46亿元。
  • IPO22.52亿元。
  • 定向增发0.00亿元。
  • 重要股东减持63.69亿元。
  • ETF流出269.87亿元。

• 具体变化

  • 融资余额增加663.61亿元。
  • 重要股东增持增加19.66亿元。
  • ETF流入增加225.11亿元。
  • 新发偏股基金增加149.50亿元。
  • IPO增加19.73亿元。
  • 定向增发减少32.87亿元。
  • 重要股东减持增加15.