期货品种套利数据日报

运筹帷幄决胜千里 宝城期货品种套利数据日报（2024年11月12日） 一、动力煤 商品 日期 动力煤（元/吨） 基差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 2024/11/11 43.6 0.0 0.0 0.0 2024/11/08 45.6 0.0 0.0 0.0 2024/11/07 45.6 0.0 0.0 0.0 2024/11/06 45.6 0.0 0.0 0.0 2024/11/05 45.6 0.0 0.0 0.0 1150 1050 950 850 750 650 550 450 动力煤基差 250 200 150 100 50 0 -50 基差（右） 动力煤现货价:秦皇岛 期货结算价(活跃合约):动力煤 基差（右） 燃料油现货价:FOB新加坡 期货收盘价(活跃合约):燃料油 二、能源化工 （一）能源商品 商品 日期 能源：基差（元/吨） 比价 INE原油 燃料油 原油/沥青 2024/11/11 13.28 - 0.1593 2024/11/08 9.43 71.70 0.1605 2024/11/07 7.35 60.91 0.1611 2024/11/06 2.80 103.64 0.1613 2024/11/05 6.78 145.65 0.1629 800 原油基差 700 600 500 400 300 200 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 基差（右） 原油现货价:中国胜利 期货收盘价(活跃合约):INE原油 40003800 燃料油基差 250200 36003400 150 3200 100 3000 50 2800 0 26002400 -50 2200 -100 2000 -150 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 比价 原油/沥青 （二）化工商品 商品 日期 化工：基差（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PP 2024/11/11 -870 8 -126 299 315 2024/11/08 -605 19 -83 256 288 2024/11/07 -935 17.5 -93 230 251 2024/11/06 -975 26 21 263 323 2024/11/05 -1130 11.5 -69 252 278 商品 跨期 化工：跨期（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 乙二醇 5月-1月 180 8 94 -170 335 -4 92 9月-1月 305 -36 144 -178 491 -2 124 9月-5月 125 -44 50 -8 156 2 32 商品 日期 化工：跨品种（元/吨） LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 2024/11/11 2865 766 2099 -21 2024/11/08 2817 778 2039 -28 2024/11/07 2783 780 2003 -30 2024/11/06 2790 753 2037 -30 2024/11/05 2739 724 2015 -18 20500 18500 橡胶基差 16500 14500 12500 10500 8500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 -1100 -1300 -1500 基差（右） 上海国营全乳胶现货价 期货收盘价(活跃合约):天然橡胶 500 橡胶价差 500 00 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500 -2000 -2000 5月-1月 9月-1月 9月-5月(右) 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 甲醇基差 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 基差（右） 华东地区甲醇现货价 期货收盘价(活跃合约):甲醇 100 50 甲醇价差 100 50 0 0 -50 -100 -50 -150 -200 -100 -150 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 300 乙二醇价差 300 100100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 -700 -700 9月-1月 5月-1月 9月-5月 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 价差 LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 PTA基差 650 450 250 50 -150 -350 基差(右) CCFEI价格指数:PTA内盘 期货收盘价(活跃合约):PTA 2000 PTA价差 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 -500 -500 -1000 -1000 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000 LLDPE基差 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 基差（右） 华东地区LLDPE现货价 期货收盘价(活跃合约):LLDPE 500500 300 100 -100 LLDPE价差 300 100 -100 -300-300 -500-500 -700-700 -900-900 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 PVC价差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 8500 PP基差 8000 7500 7000 6500 6000 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 基差（右） 华东地区PP现货价 期货收盘价(活跃合约):PP 400 1200 PP价差 800400 0 0-400-800 -400 -1200 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 三、黑色 商品 日期 黑色：基差（元/吨） 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 2024/11/11 149.0 73.1 -37.1 51.5 2024/11/08 163.0 86.3 -91.6 29.5 2024/11/07 114.0 46.5 -97.0 20.0 2024/11/06 138.0 69.9 -66.0 42.5 2024/11/05 127.0 55.0 -141.0 2.0 商品 跨期 黑色：跨期（元/吨） 螺纹钢 5月-1月 81.0 10月-1月 132.0 10月-5月 51.0 铁矿石 焦炭 焦煤 5月-1月 -6.5 81.5 66.0 9月-1月 -19.0 126.0 112.0 9月-5月 -12.5 44.5 46.0 商品 日期 黑色：跨品种 螺/矿 螺/焦 焦/焦煤 螺-热卷 2024/11/11 4.37 1.7219 1.4875 -179.0 2024/11/08 4.34 1.6928 1.5040 -174.0 2024/11/07 4.30 1.7154 1.4948 -154.0 2024/11/06 4.34 1.7201 1.4968 -168.0 2024/11/05 4.34 1.6771 1.5074 -158.0 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 螺纹钢基差 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 基差（右） HRB400现货价(20mm):上海 期货收盘价(活跃合约):螺纹钢 900 螺纹钢价差 900 400 400 -100 -100 -600 -600 -1100-1100 5月-1月 10月-1月 10月-5月 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 铁矿石基差 250 200 150 100 50 0 基差（右） 澳大利亚PB粉矿现货价:青岛港 期货收盘价(活跃合约):铁矿石 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 铁矿石价差 270 220 170 120 70 20 -30 -80 -130 5月-1月 9月-1月 9月-5月 3000 2500 焦炭基差 2000 1500 1000 500 0 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 基差（右） 准一级冶金焦现货价:天津港 期货收盘价(活跃合约):焦炭 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 2000 焦炭价差 1500 1000 500 0 -500 -1000 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 5月-1月 9月-5月 9月-1月 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 2.4 比价 9.0 2.2 8.0 2.0 1.8 7.0 1.6 6.0 1.4 1.2 5.0 1.04.0 螺/焦 焦/焦煤 螺/矿(右) 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 运筹帷幄决胜千里 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 焦煤价差 5月-1月 9月-5月 9月-1月 1100 900 700 1100 900 700 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 价差 500 300 100 -100 -300 -500 螺-热卷 线材-螺(右) www.bcqhgs.com 9 杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 23000 21000 沪铝基差 19000 17000 800 600 4