期货品种套利数据日报

运筹帷幄决胜千里 期货品种套利数据日报（2024年3月4日） 一、动力煤 商品 日期 动力煤（元/吨） 基差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 2024/03/01 120.6 0.0 0.0 0.0 2024/02/29 120.6 0.0 0.0 0.0 2024/02/28 120.6 0.0 0.0 0.0 2024/02/27 124.6 0.0 0.0 0.0 2024/02/26 125.6 0.0 0.0 0.0 1450 1350 1250 1150 1050 950 850 750 650 550 450 动力煤基差 500 400 300 200 100 0 -100 基差（右） 动力煤现货价:秦皇岛 期货结算价(活跃合约):动力煤 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 动力煤价差 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 二、能源化工 基差（右） 燃料油现货价:FOB新加坡 期货收盘价(活跃合约):燃料油 （一）能源商品 商品 日期 能源：基差（元/吨） 比价 INE原油 燃料油 原油/沥青 2024/03/01 -9.56 - 0.1645 2024/02/29 -7.59 -110.71 0.1651 2024/02/28 -6.22 -113.63 0.1636 2024/02/27 -4.16 -82.21 0.1624 2024/02/26 -5.07 -74.89 0.1628 900 原油基差 800 700 600 500 400 300 200 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 基差（右） 原油现货价:中国胜利 期货收盘价(活跃合约):INE原油 4500 燃料油基差 400300 4000 200 3500 100 3000 0-100 2500 -200 2000 -300 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 比价 原油/沥青 （二）化工商品 商品 日期 化工：基差（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 2024/03/01 -765 241 -18 -60 50 153 2024/02/29 -760 261.5 -15 -116 -257 157 2024/02/28 -715 264 10 -64 -200 132 2024/02/27 -715 242 -49 -107 -235 114 2024/02/26 -700 200.5 4 -23 -185 218 商品 跨期 化工：跨期（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 乙二醇 5月-1月 -1160 35 -56 66 -196 33 7 9月-1月 -1045 -23 -56 38 -64 23 -27 9月-5月 115 -58 -56 -28 132 -10 -34 商品 日期 化工：跨品种（元/吨） LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 2024/03/01 2313 771 1542 -73 2024/02/29 2319 754 1565 -89 2024/02/28 2364 762 1602 -169 2024/02/27 2334 776 1558 -116 2024/02/26 2335 784 1551 -122 15500 14500 13500 12500 11500 10500 9500 8500 橡胶基差 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 -1100 -1300 -1500 基差（右） 上海国营全乳胶现货价 期货收盘价(活跃合约):天然橡胶 500 橡胶价差 500 00 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500 -2000 -2000 5月-1月 9月-1月 9月-5月(右) 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 甲醇基差 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 基差（右） 华东地区甲醇现货价 期货收盘价(活跃合约):甲醇 300 乙二醇价差 300 100100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 -700 -700 9月-1月 5月-1月 9月-5月 3000 2500 2000 1500 价差 1000 500 0 -500 LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 甲醇价差 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 PTA基差 650 450 250 50 -150 -350 基差(右) CCFEI价格指数:PTA内盘 期货收盘价(活跃合约):PTA 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 PTA价差 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000 LLDPE基差 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 基差（右） 华东地区LLDPE现货价 期货收盘价(活跃合约):LLDPE 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 500 LLDPE价差 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 PVC价差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 期货收盘价(活跃合约):PVC 华东地区PVC现货价 基差（右） 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 PVC基差 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000 9000 8500 PP基差 8000 7500 7000 6500 6000 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 基差（右） 华东地区PP现货价 期货收盘价(活跃合约):PP 400 1200 PP价差 800400 0 0-400-800 -400 -1200 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 三、黑色 商品 日期 黑色：基差（元/吨） 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 2024/03/01 27.0 137.5 185.3 175.5 2024/02/29 12.0 111.6 165.3 164.5 2024/02/28 0.0 125.4 157.8 183.5 2024/02/27 -24.0 100.6 186.2 217.0 2024/02/26 51.0 150.3 268.3 286.5 商品 跨期 黑色：跨期（元/吨） 螺纹钢 5月-1月 54.0 10月-1月 36.0 10月-5月 -18.0 铁矿石 焦炭 焦煤 5月-1月 110.5 53.5 78.5 9月-1月 44.5 32.0 45.0 9月-5月 -66.0 -21.5 -33.5 商品 日期 黑色：跨品种 螺/矿 螺/焦 焦/焦煤 螺-热卷 2024/03/01 4.32 1.5935 1.3263 -122.0 2024/02/29 4.25 1.5906 1.3293 -123.0 2024/02/28 4.29 1.5948 1.3478 -110.0 2024/02/27 4.26 1.5973 1.3525 -113.0 2024/02/26 4.28 1.6201 1.3592 -123.0 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 螺纹钢基差 500 400 300 200 100 0 -100 -200 基差（右） HRB400现货价(20mm):上海 期货收盘价(活跃合约):螺纹钢 900 螺纹钢价差 900 400 400 -100 -100 -600 -600 -1100-1100 5月-1月 10月-1月 10月-5月 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 铁矿石基差 250 200 150 100 50 0 基差（右） 澳大利亚PB粉矿现货价:青岛港 期货收盘价(活跃合约):铁矿石 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 铁矿石价差 270 220 170 120 70 20 -30 -80 -130 5月-1月 9月-1月 9月-5月 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 焦炭基差 400 200 0 -200 -400 -600 -800 基差（右） 准一级冶金焦现货价:天津港 期货收盘价(活跃合约):焦炭 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2000 焦炭价差 1500 1000 500 0 -500 -1000 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 5月-1月 9月-5月 9月-1月 3000 2500 焦煤基差 2000 1500 1000 500 0 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 基差（右） 澳大利亚主焦煤现货价:京唐港 期货收盘价(活跃合约):焦煤 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 焦煤价差 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 5月-1月 9月-5月 9月-1月 1100 900 700 价差 500 300 100 -100 -300 -500 1100 900 700 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 螺-热卷 线材-螺(右) 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 201