期货品种套利数据日报

运筹帷幄决胜千里 期货品种套利数据日报（2024年10月17日） 一、动力煤 商品 日期 动力煤（元/吨） 基差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 2024/10/16 - 0.0 0.0 0.0 2024/10/15 41.6 0.0 0.0 0.0 2024/10/14 44.6 0.0 0.0 0.0 2024/10/11 50.6 0.0 0.0 0.0 2024/10/10 57.6 0.0 0.0 0.0 1150 1050 950 850 750 650 550 450 动力煤基差 250 200 150 100 50 0 -50 基差（右） 动力煤现货价:秦皇岛 期货结算价(活跃合约):动力煤 基差（右） 燃料油现货价:FOB新加坡 期货收盘价(活跃合约):燃料油 二、能源化工 （一）能源商品 商品 日期 能源：基差（元/吨） 比价 INE原油 燃料油 原油/沥青 2024/10/16 -0.33 - 0.1616 2024/10/15 -12.23 87.28 0.1667 2024/10/14 -6.30 -31.98 0.1722 2024/10/11 -5.97 -39.94 0.1704 2024/10/10 -4.56 4.77 0.1672 800 原油基差 60 70040 600 20 500 0 400 -20 300 -40 200 -60 基差（右） 原油现货价:中国胜利 期货收盘价(活跃合约):INE原油 4500 燃料油基差 400300 4000 200 3500 100 3000 0-100 2500 -200 2000 -300 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 比价 原油/沥青 （二）化工商品 商品 日期 化工：基差（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PP 2024/10/16 -660 40 -10 - - 2024/10/15 -1325 43 -19 303 304 2024/10/14 -1030 41 -44 202 207 2024/10/11 -1350 52 -51 197 188 2024/10/10 -1070 90.5 -85 176 195 商品 跨期 化工：跨期（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 乙二醇 5月-1月 120 -2 64 -89 272 -3 25 9月-1月 215 -12 92 -81 341 -20 59 9月-5月 95 -10 28 8 69 -17 34 商品 日期 化工：跨品种（元/吨） LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 2024/10/16 2532 659 1873 157 2024/10/15 2624 655 1969 165 2024/10/14 2688 656 2032 140 2024/10/11 2716 635 2081 152 2024/10/10 2680 623 2057 132 20500 18500 橡胶基差 16500 14500 12500 10500 8500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 -1100 -1300 -1500 基差（右） 上海国营全乳胶现货价 期货收盘价(活跃合约):天然橡胶 500 橡胶价差 500 00 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500 -2000 -2000 5月-1月 9月-1月 9月-5月(右) 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 甲醇基差 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 基差（右） 华东地区甲醇现货价 期货收盘价(活跃合约):甲醇 100 50 甲醇价差 100 50 0 0 -50 -50 -100 -150 -200 -100 -150 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 300 乙二醇价差 300 100100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 -700 -700 9月-1月 5月-1月 9月-5月 3000 2500 2000 1500 价差 1000 500 0 -500 LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 PTA基差 650 450 250 50 -150 -350 基差(右) CCFEI价格指数:PTA内盘 期货收盘价(活跃合约):PTA 2000 PTA价差 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 -500 -500 -1000 -1000 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000 LLDPE基差 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 基差（右） 华东地区LLDPE现货价 期货收盘价(活跃合约):LLDPE 500500 300 100 -100 LLDPE价差 300 100 -100 -300-300 -500-500 -700-700 -900-900 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 PVC价差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 8500 PP基差 8000 7500 7000 6500 6000 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 基差（右） 华东地区PP现货价 期货收盘价(活跃合约):PP 400 1200 PP价差 800400 0 0-400-800 -400 -1200 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 三、黑色 商品 日期 黑色：基差（元/吨） 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 2024/10/16 213.0 74.3 -54.7 59.0 2024/10/15 233.0 76.2 -101.1 21.0 2024/10/14 208.0 78.1 -128.6 -6.5 2024/10/11 192.0 67.8 -91.1 8.0 2024/10/10 258.0 75.9 -50.9 51.5 商品 跨期 黑色：跨期（元/吨） 螺纹钢 5月-1月 62.0 10月-1月 104.0 10月-5月 42.0 铁矿石 焦炭 焦煤 5月-1月 -10.5 44.0 52.0 9月-1月 -26.5 73.5 71.0 9月-5月 -16.0 29.5 19.0 商品 日期 黑色：跨品种 螺/矿 螺/焦 焦/焦煤 螺-热卷 2024/10/16 4.41 1.6403 1.4675 -140.0 2024/10/15 4.38 1.6133 1.4609 -136.0 2024/10/14 4.37 1.6090 1.4525 -132.0 2024/10/11 4.40 1.6213 1.4414 -131.0 2024/10/10 4.44 1.6434 1.4581 -136.0 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 螺纹钢基差 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 基差（右） HRB400现货价(20mm):上海 期货收盘价(活跃合约):螺纹钢 900 螺纹钢价差 900 400 400 -100 -100 -600 -600 -1100-1100 5月-1月 10月-1月 10月-5月 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 铁矿石基差 250 200 150 100 50 0 基差（右） 澳大利亚PB粉矿现货价:青岛港 期货收盘价(活跃合约):铁矿石 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 铁矿石价差 270 220 170 120 70 20 -30 -80 -130 5月-1月 9月-1月 9月-5月 3000 2500 焦炭基差 2000 1500 1000 500 0 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 基差（右） 准一级冶金焦现货价:天津港 期货收盘价(活跃合约):焦炭 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 2000 焦炭价差 1500 1000 500 0 -500 -1000 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 5月-1月 9月-5月 9月-1月 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 2.4 比价 9.0 2.2 8.0 2.0 1.8 7.0 1.6 6.0 1.4 1.2 5.0 1.04.0 螺/焦 焦/焦煤 螺/矿(右) 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2024/1/2 2024/4/2 2024/7/2 2024/10/2 运筹帷幄决胜千里 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 焦煤价差 5月-1月 9月-5月 9月-1月 1100 900 1100 900 700 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 价差 700 500 300 100 -100 -300 -500 螺-热卷 线材-螺(右) www.bcqhgs.com 9 杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 23000 21000 沪铝基差 19000 17000 800 600 400 200 0 基差（右） 长江现货价格:铝 期货收盘价(活跃合约):铝 四、有色金