瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/6/24 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 795.50 -16.00↓ I主力合约持仓量(手) 379,001 +5502↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 21.5 +1.50↑ I合约前20名净持仓(手) -38289 -2230↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 102.75 -2.35↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 867 -9↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 849 -10↓ 现货市场 京唐港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 712105.10 -16↓-1.60↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港60.8%麦克粉矿(比值) 53 3.68 +6↑+0.10↑ 进口成本预估值(元/吨) 876 -13↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,832.80 -28.00↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,600.30 +286.50↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,887.20 -1.91↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,214.13 -35.78↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,203.00 +21.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 21.00 +4↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.55 -0.55↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.93 -0.36↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 66.94 -4.44↓ BDI指数 1,997.00 +13.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 27.49 +0.38↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.14 +0.10↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.83 +0.76↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.78 +0.23↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,286 +692↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 24.87 +0.35↑ 标的历史40日波动率(日，%) 27.32 -0.02↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 27.69 -0.68↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.73 +3.29↑ 行业消息 1、6月17日-6月23日中国47港到港总量2600.3万吨，环比增加286.5万吨；中国45港到港总量2473万吨，环比增加265.6万吨；北方六港到港总量为1065.8万吨，环比减少112.8万吨。2、2024年6月17日-6月23日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2832.8万吨，环比减少28.0万吨。澳洲发运量2059.6万吨，环比减少30.1万吨，其中澳洲发往中国的量1809.9万吨，环比增加24.4万吨。巴西发运量773.1万吨，环比增加2.2万吨。 观点总结 周一I2409合约低开低走，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石到港量大幅增加，同时国内港口近1.5亿吨的库存，供应维持宽松。贸易商报盘积极性较差，钢厂询盘一般，部分有招标采购计划。近期受天气影响，终端施工率有所下降，下游需求偏弱，成材成交有所减少，影响铁矿石现货需求。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。