夏 - U ： 二二年年

ChinaAMC全球ETF系列II ChinaAMC亚洲美元投资级债券ETF ChinaAMC香港✲行ETFChinaAMC亚洲高股息ETF 中国AMC摩根士丹利资本国际日本对冲美元ETF ChinaAMCMSCI欧洲质量对冲美元ETF ChinaAMCMSCI亚✎房地产ETF 中国AMC纳斯达克100ETF 年度报告 截至2022年12月31日的年度 中金全球ETFII系列 ChinaAMC亚洲美元投资级债券ETF 港币柜台股票代码：3141 USD柜台股票代码:9141 ChinaAMC香港✲行ETF 股票代码:3143 ChinaAMC亚洲高股息ETF 股票代码:3145 中国AMC摩根士丹利资本国际日本对冲美元ETF 股票代码:3160 ChinaAMCMSCI欧洲质量对冲美元ETF 股票代码:3165 ChinaAMCMSCI亚✎房地产ETF 股票代码:3121 中国AMC纳斯达克100ETF 港币柜台股票代码：3086美元柜台股票代码 ：9086 2022年12月31日 截至2022年12月31日结束的一年中国资产管理公司 （ChinaAMC）亚洲美元投资级债券ETF、中国香港 ✲行ETF、中国资产管理亚洲高股息ETF、中国资产管理日本MSCI对美元对冲ETF、中国资产管理欧洲质量对美元对冲ETF、中国资产管理亚✎地区房地产ETF以及纳斯达克100ETF的表现。 Contents页面(s) 行政和管理2管理人向单位持有人的报告3-16受托人向单位持有人的报告17独立审计师对单位持有人的报告 18-23资产负债表24-27收益表28-31资本账户变动表32-38现金流量表财务报表附注-39至45页 中国资产管理亚洲美元投资级债券ETF投资组合声明（未审计）-46至113页127ChinaAMC香港✲行ETF投资组合说明书(未经审计)128投资组合持有量变动报表(未经审计)129业绩记录(未经审计)130中国资产管理亚洲高股息ETF投资组合声明（未经审计）131-135投资组合持仓变动声明（未经审计）136绩效记录（未经审计）137中国资产管理MSCI日本对冲美元ETF投资组合声明（未经审计）138-144金融衍生工具（未经审计）145投资 组合变动声明（未经审计）146性能记录（未经审计）147中国资产管理MSCI欧洲质量对冲至美元ETF组合声 明（未经审计）148-153金融衍生工具（未经审计）154投资组合变动声明（未经审计）155绩效记录（未经 审计）156中国资产管理有限公司MSCI亚✎房地产ETF投资组合声明（未经审计）157-160投资组合持仓变动 声明（未经审计）161绩效记录（未经审计）162中国资产管理纳斯达克100ETF持仓声明（未经审计）163-16 5持仓变动声明（未经审计）166性能记录（未经审计）167标的指数成份股披露(未经审计)168 行政和管理 截至2022年12月31日，中国资产管理（ChinaAMC）旗下包括以下ETF产品： -中国AMC亚洲美元投资级债券ETF -中国AMC香港✲行ETF -中国AMC亚洲高股息率ETF -中国AMC日经225对美元对冲ETF -中国AMC欧洲质量对美元对冲ETF -中国AMC亚✎地区房地产ETF -中国AMC纳斯达克100ETF 经理法律顾问 中国资产管理(香港)有限公司执事 th 中国✲行大厦5楼37楼香港香港中环ChinaHouse1号花园道18号 经理书记官长的董事 杨明辉（于2022年3月30日辞职）三马投资者服务有限公司李梅伊香港汇丰中心54楼李强（于2022年3月30日任命）皇后大道东183号赵天香港 李凤明 受托人审计师 州街信托（香港）有限公司普华永道 国际金融中心68楼，香港中环皇后大道8号香港 管理员和托管服务代理 州街✲行及信托公司香港转换代理服务有限公司，国际金融中心2座68楼，一及二交易广场1楼，金融街8号，康诺特广场中央，香港，香港。 投资代表参与交易商 MackenzieFinancialCorporation请参阅经理网站180QueenStreetWesthttps://www.chinaamc.co m.hk，了解安大略省多伦多参与交易商的最新名单。 M5V-3K1加拿大 截至2022年12月31日，中国资产管理亚洲美元投资级债券ETF、中国香港✲行ETF、中国资产管理亚洲高股息ETF、中国资产管理日本MSCI对美元避险ETF 、中国资产管理欧洲质量对美元避险ETF、中国资产 管理亚✎地区房地产ETF、中国资产管理纳斯达克100ETF。 ChinaAMC亚洲美元投资级债券ETF 中国AMC全球ETF系列II的子基金 经理给单位持有人的报告 Introduction 中国资产管理亚洲美元投资级债券ETF（以下简称“子基金”）是中国资产管理全球ETF系列II的一部分，这是一个根据2014年10月17日由BMO环球资产管理（亚洲）有限公司和Cititrust有限公司签订的信托契约，在香港法律下创建的伞式单位信托。Cititrust有限公司于2019年11月25日退休并被StateStreetTrust（香港）有限公司（以下简称“受托人”）取代。自2021年5月28日起，BMO环球资产管理（亚洲）有限公司退休，中国资产管理（香港）有限公司（以下简称“管理人”）被任命为管理人。子基金属于证监会发布的第8.6章《单位信托及互惠基金守则》范围。子基金的单位（以下简称“单位”）在港交所（以下简称“SEHK”）像股票一样交易。子基金的港元计价单元（股票代码 ：3141）于2014年11月13日在SEHK开始交易，美元计价单元（股票代码：9141）于2019年3月11日在SEHK开始交易。子基金是一个指数追踪型基金，旨在跟踪Bloomberg亚洲美元投资级债券指数（以下简称“指数”）的表现 。 经理计划采用代表性抽样策略来实现投资，即至少投入其资产的90%，直接或间接地投资于指数包含的债券，或是未包含在指数中但经理认为有助于基金实现投资目标的证券。基金还可以投资其他投资，包括但不限于：货币市场工具或专门投资于货币市场工具的基金、市场内但不在基金指数中的股票或债券（如上文所示）。 经理已任命Mackenzie金融公司（“投资代理”）作为子基金的投资代理，投资代理根据上述投资目标和策略对子基金的投资行使投资自主权，并负责子基金投资的选择和持续监控，同时接受经理的监督。 子基金的业绩 投资目标旨在提供投资回报，其在扣除费用和开支之前，与指数表现紧密对应。该指数旨在衡量亚洲非日本地区相关政府及企业发行的固定利率、美元计价的评级投资级债券的表现，包括但不限于相关政府债券、企业债券、固定利率子弹型、可赎回及可调息债券。 指数0.49%2.64%19.88% 自发布以来的1个月3个月 1,2 子基金的表现如下(以相应货币计算的总回报)： 3 子基金港元柜台(资产净值对资产净值)0.39%1.62%17.43%3 子基金港元柜台(按市场)0.94%2.13%16.79%3 子基金美元柜台(资产净值对资产净值)0.40%2.20%2.04%4 子基金美元柜台(按市值)0.91%2.65%2.00%4 1 来源：彭博社，截至2022年12月31日。子基金的基础指数和港元计价表现以港元计算，而美元计价表现则以美元计算。所展示的过往表现数据并不代表子基金未来的业绩表现。 2 自2021年5月28日起，基金的管理人由BMO全球资产管理（亚洲）有限公司变更为中国资产管理（香港）有限公司，基金的投资管理职能已委托给麦肯锡金融公司。 3 自2014年11月13日起计算。 4 自2019年3月11日起计算。 ChinaAMC亚洲美元投资级债券ETF 中国AMC全球ETF系列II的子基金 经理给单位持有人的报告(续) 截至2022年12月31日结束的一年中国资产管理公司 （ChinaAMC）亚洲美元投资级债券ETF、中国香港 ✲行ETF、中国资产管理公司亚洲高股息ETF、中国资产管理公司日经225指数对美元避险ETF、中国资产管理公司欧洲质量对美元避险ETF、中国资产管理公司亚✎地区房地产ETF、中国资产管理公司纳斯达克100ETF。 子基金的活动 根据彭博社的数据，从2022年1月1日到2022年12月31日，子基金的日均交易量为186,297个单位。截至2022年12月31日，共有28,050,000个单位流通。 ChinaAMC香港✲行ETF 中国AMC全球ETF系列II的子基金 经理给单位持有人的报告 截至2022年12月31日结束的年度，中国资产管理公司（ChinaAMC）旗下包括以下ETF产品： -中国AMC亚洲美元投资级债券ETF -中国AMC香港✲行ETF -中国AMC亚洲高股息ETF -中国AMC日经225指数美元对冲ETF -中国AMC欧洲质量美元对冲ETF -中国AMC亚✎地区房地产ETF -中国AMC纳斯达克100指数ETF Introduction 中国资产管理香港✲行ETF（“子基金”）是中国资产管理全球ETF系列II的一部分，该系列是在2014年10月17日由BMO环球资产管理（亚洲）有限公司与Cititrust有限公司签订信托协议下设立的一个根据香港法律成立的伞式单位信托。Cititrust有限公司于2019年11月25日退休并被StateStreetTrust（香港）有限公司（“受托人”）取代。自2021年5月28日起，BMO环球资产管理（亚洲）有限公司退休，中国资产管理（香港）有限公司（“管理人”）被任命为管理人。子基金属于证监会发布的第8.6章《单位信托及互惠基金守则》的范畴。子基金的单位（“单位”）如同股票一样在港交所（SEHK）交易。子基金的港元计价（股票代码：3143）于2014年11月13日在SEHK开始交易。子基金 TM 是一家指数跟踪基金，旨在跟踪纳斯达克香港✲行指数(“指数”)的表现。 经理计划主要采用完全复制策略以实现子基金的投资目标。然而，在适当的情况下，经理可能会选择使用代表性抽样策略。当子基金采用完全复制策略时，它将投资于指数中几乎全部的指数证券，并以与这些指数证券在指数中所占权重（即比例）相同的方式进行投资。当子基金采用代表性抽样策略时，它将直接或间接地投资于包含在指数中的证券，或者不是包含在指数中的证券，但经理认为这些证券有助于子基金实现其投资目标。投资者应注意，经理可能在无需通知投资者并完全根据其判断的情况下，自由切换至完全复制和代表性抽样策略之间。在采用除完全复制或代表性抽样策略之外的其他策略之前，经理将寻求香港证券及期货事务监察委员会的批准，并至少提前一个月通知单位持有人。 经理已任命Mackenzie金融公司（“投资代理”）作为子基金的投资代理，投资代理根据上述投资目标和策略对子基金的投资行使投资自主权，并负责子基金投资的选择和持续监控，同时接受经理的监督。 子基金的业绩 投资目标是在扣除费用和开支之前，力求与指数表现紧密对应。该指数为调整后的市值加权浮动指数，用于衡量在港股上市、根据行业分类基准被归类为✲行的证券的表现。 该指数4.21%11.93%18.17% 自发布以来的1个月3个月 1,2 子基金的表现如下(以相应货币计算的总回报)： 3 子基金港元柜台(资产净值对资产净值)4.17%11.80%14.18%3 子基金港元柜台(按市场)3.53%10.97%13.14%3 1 来源：彭博资讯，截至2022年12月31日。子基金基准指数和港元计价的表现均以港元计算。所展示的过往表现数据不代表子基金未来的业绩表现。 2 自2021年5月28日以来，子基金的管理人已从BMO全球资产管理（亚洲）有限公司变更为中国资产管理（香港）有限公司，并将子基金的投资管理职能委托给了麦肯锡金融公司。 3 自2014年11月13日起计算。 ChinaAMC香港✲行ETF 中国AMC全球ETF系列II的子基金