截至2024年6月30日止的未經審核中期報告

中金公司基金系列 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 股票代码:9011(美元柜台)，3011(港币柜台) 中金公司港元货币市场ETF 股票代码:3071(港币计数器) 中金所碳期货ETF 股票代码：3060(港币柜台)，83060(人民币柜台)，9060(美元柜台) 截至2024年6月30日的六个月 未经审计的中期报告 内容页 管理与运营3管理层报告4-6资产与负债表7-11综合收益表12-14所有者权益变动表15-19现 金流量表20-25投资组合表26-31投资组合持仓变动表32-34绩效记录35-40编制基础41 行政和管理 经理 中国国际资本有限公司香港资产管理有限公司29/F,OneInternationalFinanceCentre1HarbourViewStreet,中央香港 经理的董事 李鸿兴先生林宁女士马奎先生徐一成先生 经理法律顾问受托人和书记官长 执事，亚历山德拉大厦5楼香港中Chat道18号 布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司，位于香港中环德辅道中68号明记大厦13楼。 Auditor服务代理 毕马威香港中道10 号太子大厦8楼 香港转换服务有限公司香港中环8号交 易所广场2号8楼 根据会计与财务报告委员会条例注册的公众利益实体审计师 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF投资顾问 中国工商银行资产管理(环球)有限公司香港中环花园道3号工商银行 大厦25楼2507-2510单元 上市代理 中国国际资本有限公司香港证券有限公司，香港国际金融中心29楼，香港海景街1号 经理报告 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF Introduction 工银中金公司美元货币市场ETF(“子基金”)是中金公司基金系列（“信托”)的子基金，于2019年6月14日推出，并于2019年6月18日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)开始以股份代码3011和9011为美元柜台进行交易。子基金是根据《证券及期货条例》(第571)的香港，是《单位信托和互惠基金守则》(“守则”)第8.2和8.10章规定的积极管理的交易所买卖基金。于2019年11月19日，为子基金设立了两类未上市单位，即A类(美元)和I类(美元)。2023年5月12日，为子基金设立了一类未上市的单位，即B类(美元)。通过A类(美元)、B类(美元)和I类(美元)，投资者可以按其资产净值(“资产净值”)认购和赎回子基金。子基金的管理人是中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司(以下简称“管理人”)。子基金的投资顾问为工银资产管理(全球)有限公司(“投资顾问”)，受托人为布朗兄弟哈里曼受托人服务(香港)有限公司（“受托人”)。. 子基金的业绩 子基金的目标是在短期内投资于存款和高质量货币市场投资。子基金旨在以与现行货币市场利率相匹配的方式获取美元回报，首要考虑因素为本金保护和流动性。无法保证子基金能够实现其投资目标。 子基金旨在通过主要投资于以美元计价和结算的短期存款以及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的高质量货币市场投资（即，不低于是子基金资产净值的70%）来实现其投资目标。 子基金提供了上市类单位和非上市类单位两种类型。下表展示了子基金在以下期间各类单位的表现情况： 上市类别2.75%A(USD)2.69% 0.41%0.40% 1.36%1.33% 2.75%2.69% 5.59%5.48% 13.44%111.57%2 B(USD) 2.52% 0.38% 1.26% 2.52% 5.15% 5.78%3 (USD) 2.74% 0.41% 1.36% 2.74% 5.58% 12.05%4 YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间 未列出的类未列出的类未列出的I类 1 子基金(上市类别)的启动日期：2019年6月14日。 2 子基金(未上市A类(美元))的起始日：2019年11月19日。 3 子基金的启动日期(未上市B类(美元))：2023年5月12日。 中4国国际金融有限公司香港资产管理有限公司 子基金(未上市I类(美元))的启动日期：2019年11月19日。 经理报告 中金公司港元货币市场ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“经理”）和布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“托管人”）。 子基金的业绩 子基金的目标是投资于短期存款和高质量的货币市场投资。子基金寻求实现与现行货币市场利率一致的港元回报，主要考虑资本保全和流动性。不能保证子基金将实现其投资目标。 子基金将至少投资其净值的70%于以港元（HKD）计价及结算的短期存款及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的高品质货币市场工具。 子基金提供了上市单位和非上市单位两类。以下表格展示了子基金在以下期间各类单位的表现情况： 列出的类 A类未上市(HKD) 未列出的B类(HKD) 未列出的I类(HKD)2.23% YTD 1个月3个月6个月1-year盗梦空间 2.26% 0.32% 1.08% 2.26% 4.70% 8.25%1 2.18% 0.31% 1.04% 2.18% 4.55% 7.64%2 2.02% 0.29% 0.97% 2.02% 4.23% 4.70%3 0.32% 1.07% 2.23% 4.65% 8.05%4 1 子基金(上市类别)的启动日期：2020年11月30日。 2 子基金(未上市A类(港币))的起始日期：2021年11月30日。 3 子基金(未上市B类(港币))的启动日期：2023年5月12日。 中4国国际金融有限公司香港资产管理有限公司 子基金(未上市第一类(港币))的起始日：2020年12月2日。 经理报告 中金所碳期货ETF Introduction 中国国际资本管理有限公司香港资产管理有限公司（“管理人”）于2022年3月21日推出CICC碳期货ETF（“子基金”），这是CICC基金系列（“信托”）的一部分。该子基金于2022年3月23日在香港证券交易所（“港交所”）开始交易，股票代码分别为3060（港元版）、83060（人民币版）和9060（美元版）。该子基金是根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托。子基金以ICEEUA碳期货指数（超额回报）作为基准。子基金的管理人为中国国际资本管理有限公司香港资产管理有限公司（“管理人”），受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司 （“受托人”）。 子基金的业绩 子基金的投资目标是在扣除费用和开支之前，力求与ICEEUA碳期货指数（超额回报）的表现紧密对应。无法保证子基金能够实现其投资目标。 下表展示了子基金在以下期间的表现与指数表现之间的比较。 YTD 1个月 3个月 6个月 1-year 盗梦空间1 子基金的总回报 (15.09)% (8.70)% 9.67% (15.09)% (25.86)% (17.89)% 索引Benchmark (16.05)% (8.95)% 9.17% (16.05)% (27.82)% (21.18)% 1 子基金的启动日期：2022年3月21日。 指数的活动 ICE欧盟碳期货指数（超额回报）在三个月滚动期内经历了滚动操作，在9月、10月和11月下跌 。子基金通过直接投资所有ICE欧盟期货合约，采用全额复制策略。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2024年8月30日 截至2024年6月30日和2023年12月3 1日的资产和负债表 Assets 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 30June202412月31日(未经审计)202 3 USDUSDUSD 149,297,540 124,975,163 290,124,723 184,956,872 1,989,921 1,179,957 金融公允价值通过损益的资产大额存单82,581,04512,071,559现金及现金等价物应收利息应收管理费用报销 35,81688169其他应收款和预付款项137 5202 总资产Liabilities 公允价值计量下的财务负债包括审计 524,030,420323,271,922 费应损付益款(2、,管09理0)费-(7应,付70款1)、（保1管50费16应)应付管理费(297,695)(172,468)(61,896)(57,448)应付受 付款托及人交及易登成记本员应费付用款(。48,600)(36,580)(31,782)(36,955)(8,568)(51,295)其他应付款和应计 项目(29,857)(35,053) 总负债(不包括归属于单位持有人的净资产) 归属于单位持有人的净资产 (488,189)(404,815) 523,542,231322,867,107 截至2024年6月30日和2023年12月31日的资产和负债表(续) 代表: 列出类别未列出类别B类未列出类别I 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 30June202412月31日(未经审 计)2023 USDUSD 220,074,629194,313,925未上市A类45,583, 26128,024,94938,396,4062,694,213219,48 7,93597,834,020 已发行的单位数 列出类别未列出类别B194,000176,000未列出的A类40,42525, 类未列出类别I52236,2952,611193,81688,758 单位净资产价值 列出类别未列出类别B类 未未上列市出A类类别1I,127.601,098.08 1,134.411,104.06 1,057.891,031.82 1,132.451,102.25 截至2024年6月30日和2023年12月31日的资产和负债表(续) Assets 中金公司港元货币市场ETF 30June202412月31日(未经审 计)2023 HKDHKD 收账款及预付款项 717,543,727 349,950,977 125,088 866,036 61,511 31,396 时间存款及现金等价物、应收利息、2,858,306vs.2,1301,07735,7；87管,8理48费用报销应收4款0,、00其0,他00应0 总资产Liabilities 应付审计费应付款项管理费应付款 894,376,480392,978,484 (63,654)(118,310)应付管理费(176,445)(46 项受托人及登记员费用应付款项交7,608)(130,479)(85,105)(133,604)（49,563 易费用应付款项 )应付托管费(74,617)(79,064)(14,191)(12,7 52)其他应付款和应计项目(17,322)(14,782) 总负债(不包括归属于单位持有人的净资产) 归属于单位持有人的净资产 (610,312)(827,184) 893,766,168392,151,300 截至2024年6月30日和2023年12月31日的资产和负债表(续) 代表: 中金公司HKD货币市场ETF 30June202412月31日(未经审 计)2023 HKDHKD 列出类别未列出A 111,497,370 160,910,236 类未列出B类未列 142,614,928 82,149,846 出I类 94,023,911 404,042 545,629,959 148,687,176 已发行的单位数 列出类别未列出A 103,000 152,000 类未列出B类未列 132,484 77,977 出I类 89,804 394 504,961 140,674 单位净资产价值上市类别未上市A类1,076.471,053.51未上市B类未上市I类1,082.50 1,058.62 1,046.99 1,026.21 1,080.54 1,056.97 截至2024年6月30日