瑞达期货：铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/7/30 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 756.00 -24.50↓ I主力合约持仓量(手) 268,762 -3061↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 18.5 +1.00↑ I合约前20名净持仓(手) -32415 +578↑ I大商所仓单（手） 1,900.00 +200.00↑ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 98.8 -3.00↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 842 -2↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 823 +7↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 688101.45 +7↑-0.50↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 67-51.00 +31↑+42.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 848 -3↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,487.60 +105.10↑ 中国45港到港总量(周，万吨) 1,822.00 +554.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,275.63 +141.42↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,204.90 -29.01↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,761.00 -442.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,808.00 +11.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.69 +0.12↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.52 0.00 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.31 -0.34↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.59 -0.05↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,161 -125↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 239.56 -0.15↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 27.24 +1.70↑ 标的历史40日波动率(日，%) 26.45 +0.42↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 32.30 +3.97↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.58 +2.05↑ 行业消息 1.7月29日河北、山东等地区主流钢厂对焦炭采购价格进行第一轮降价，湿熄焦降幅50元/吨，干熄焦降幅55元/吨，焦炭第一轮降价全面落地。 2.考虑到原料采购以及市场情况，成实(512厂)决定推迟复产，预计8月20日恢复正常生产，减少粗钢产量共计6万吨左右。3.四川德胜计划于8月5日开始对二工区棒材线停产检修，计划检修时间约8天，预计共减少建筑钢材产量约3.2万吨。 观点总结 7月30日铁矿2409收盘756，下跌2.77%。宏观面，美国财政部网站最新数据显示，美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元，距35万亿美元大关仅一步之遥。供需方面，铁矿港口库存同期高位，需求端，成材大幅下跌导致钢厂大面积亏损，原料负反馈。驱动方面，焦炭第一轮降价全面落地，利空铁矿。技术上，日K线和1H周期K线在10日和20日均线下方，承压下行，操作上，建议震荡偏空思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。