瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/7/2 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 843.00 +3.00↑ I主力合约持仓量(手) 367,855 -1279↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 17 -2.00↓ I合约前20名净持仓(手) -32096 -530↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 109.5 +1.15↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 907 +13↑ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 885 +14↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 726110.05 +13↑+3.35↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)华东铁水成本-张家港废钢 42-75.00 +11↑ 0.00 进口成本预估值(元/吨) 917 +27↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 3,092.20 +259.40↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,470.20 -2.80↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,929.71 +42.51↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,140.13 -74.00↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,203.00 +21.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 -4↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.83 +0.28↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.78 -0.15↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 65.10 -1.84↓ BDI指数 2,158.00 +108.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 32.63 +3.43↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.48 +0.32↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 83.13 +0.30↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.11 -0.67↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,286 +692↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.61 -1.45↓ 标的历史40日波动率(日，%) 25.60 -0.81↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 27.57 0.00 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 27.57 0.00 行业消息 1.欧洲央行管委Simkus表示，7月份降息的理由已经消失；如果数据符合预期，年内再降息两次仍有可能。2.6月24日-30日，澳洲巴西铁矿发运总量3092.2万吨，环比增加259.4万吨。澳洲发运量2074.0万吨，环比增加14.3万吨。巴西发运量1018.2万吨，环比增加245.1万吨。 观点总结 7月2日铁矿2410收盘843，上涨1.44%，盘面高开低走。宏观面，欧洲央行管委Simkus表示，7月份降息的理由已经消失；如果数据符合预期，年内再降息两次仍有可能。供应方面，我的钢铁网的发运数据显示，澳洲发运季节性回升，需求方面，铁水产量239.44，环比跌0.5，铁水高位波动。成材淡季需求弱势，短期上涨驱动主要来自成本端推动，盘面企稳反弹的技术驱动，宏观情绪有所改善。技术上，铁矿2409上方关注858附近压力，下方关注836.5附近支撑。操作上，偏多为主，止损18元/吨，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。