ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，金融板块资金流入最多

中泰证券研究所专业｜领先｜深度｜诚信 ｜证券研究报告｜ 科技及高制板块交易最热，金融板块资金流入最多 ——ETF市场周报2024.06.28 2024.06.29 分析师：熊婧妍 S0740523110005 xiongjy01@zts.com.cn1 投资要点 ETF市场规模：当前市场上共有966只ETF，总规模为24712.19亿元。股票型ETF数量最多，为779只，规模为18099.94亿元。较上周来看，ETF市场总规模上升0.06%。商品型ETF的规模上升0.08%，货币型ETF下降幅度最大，达到1.04%。股票型ETF中，主题指数ETF数 量最多，为416只，规模为3355.68亿元，其次为规模指数ETF。 权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、 中证全指半导体、中华半导体芯片；红利指数、红利低波、红利低波100估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为纳斯达克100、恒生医疗保健、港股创新药(CNY)；纳斯达克100、日经225、香港证券估值处于历史高位。 A股市场ETF：除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为65.37亿元。资金流入流出最多的板块分别为金融板块和科技及高制板块。规模上升幅度最大的ETF为沪深300ETF。交易热度最高的ETF为沪深300ETF，成交较活跃的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 港股及全球ETF市场：港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交易额为59.59亿元。资金流入流出最多的板块分别为全球市场的纳斯达克100板块和沪港深市场的金融板块。规模上升幅度最大的ETF为标普500ETF。交易热度最高的ETF为标普500ETF，成交较活跃的ETF涉及大盘、科技、行业&主题、中概、纳斯达克100、消费板块。 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场。2 一 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 TETF市场 规模 ｜领先｜深度 当前市场上共有966只ETF，总规模为24712.19亿元。股票型ETF数量最多，为779只，规模为 18099.94亿元，占市场规模的73.24%，其次是跨境ETF。 较上周来看，ETF市场总规模上升0.06%。商品型ETF的规模上升0.08%，货币型ETF下降幅度最大， 达到1.04%。 ETF数量 货币型ETF 27 商品型ETF17 跨境ETF123 ETF市场规模 20000 18000 16000 规模（亿元）增长幅度（右轴） 1.00% 0.50% 债券型ETF20 14000 12000 10000 0.00% 8000-0.50% 6000 4000-1.00% 股票型ETF779 2000 0 股票型ETF债券型ETF商品型ETF货币型ETF跨境ETF -1.50% 股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为416只，规模为3355.68亿元，其次为规模指数ETF。较上周来看，策略指数ETF的规模上升1.91%，主题指数ETF下降幅度最大，达到2.87%。 ETF数量ETF市场规模 规模指数ETF228 14000 12000 规模（亿元）增长幅度（右轴） 3.00% 2.00% 100001.00% 主题指数ETF416 8000 6000 0.00% -1.00% 行业指数ETF72 策略指数ETF 4000 2000 0 -2.00% -3.00% -4.00% 风格指数ETF53 10 规模指数ETF行业指数ETF策略指数ETF风格指数ETF主题指数ETF 二 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 T权益 ETF估值 ｜领先｜深度 A股市场上，市场上ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的3个指数为科创100、中证全指半导体、中华半导体芯片，当前PE分别为136.07、87.59、82.58。3年来估值分位数最高为红利指数、红利低波、红利低波100，分别为100.0%、100.0%、99.73%。 A股市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 指数名称指数代码当前PE3年以来分位数指数名称指数代码当前PE3年以来分位数 沪深300000300.SH11.8443.82%科创100000698.SH136.0739.07% 科创50上证50中证500创业板指证券公司中证1000中证A50 国证芯片(CNI)中证医疗 科创创业50中证全指半导体 上证180创业板50红利指数 000688.SH 000016.SH 000905.SH 399006.SZ 399975.SZ 000852.SH 930050.CSI 980017.CNI 399989.SZ 931643.CSIh30184.CSI000010.SH 399673.SZ 000015.SH 44.05 10.39 21.20 25.88 21.47 31.59 15.99 66.95 26.58 25.84 87.59 10.76 22.84 6.62 58.79% 70.05% 37.23% 4.12% 76.10% 41.07% 66.38% 71.43% 21.43% 4.53% 80.63% 75.41% 1.79% 100.00% 300医药MSCI中国A50互联互通 结构调整中证红利中证银行 中华半导体芯片光伏产业中证军工 红利低波100红利低波上证指数CS创新药中证酒 央企创新 000913.SH 746059.MI 000860.CSI 000922.CSI 399986.SZ 990001.CSI 931151.CSI 399967.SZ 930955.CSIh30269.CSI000001.SH 931152.CSI 399987.SZ 000861.CSI 24.29 10.73 13.91 7.20 5.53 82.58 15.11 52.11 6.84 6.64 13.20 35.14 20.34 13.50 1.10% 54.21% 96.84% 99.31% 87.77% 82.83% 24.86% 17.45% 99.73% 100.00% 61.40% 36.95% 0.00% 97.94% 港股及全球市场上，市场上ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为纳斯达克100、恒生医疗保健、港股创新药(CNY)，当前PE分别为37.14、33.92、29.51。3年来估值分位数最高为纳斯达克100、日经225、香港证券，分别为93.77%、85.1%、47.44%。 纳斯达克100 NDX.GI 9.23 0.00 8.30 16.71% 22.09% 4 0.00% 26.28% 46. 0.74% 0.00 416.33% 27.7 14.82% 8.61% 0 3.53% 10.8247. 8.5429.51% 0.14% 0.00 0.00% SPAHLVCP.SPI 标普港股通低波红利指数 5 22.8 930965.CSI 港股通医药C 930931.CSI 港股通50(HKD) 44% 930709.CSI 香港证券 27.36 HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技 85.10% 22.1 N225.GI 日经225 29.51 931787CNY00.CSI 港股创新药(CNY) 26.45 931573.CSI 港股通科技 19% 41. 4 987008.CNI 港股通科技 19.5 930604.CSI 中国互联网30 0.00% NDXTMC.GI 纳斯达克科技市值加权 33.92 HSHCI.HI 恒生医疗保健 75% HSCEI.HI 恒生中国企业指数 27.79 931637.CSI 港股通互联网 SPTR500N.SPI 标普500净总回报 3.09% HSI.HI 恒生指数 0 21.6 HSIII.HI 恒生互联网科技业 4 19.7 h30533.CSI 中国互联网50 16.53% 7 22.2 HSTECH.HI 恒生科技 93.77% 37.14 指数名称指数代码当前PE3年以来分位数 港股及全球市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 三 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 TA股市 场ETF ｜领先｜深度 除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为65.37亿元。资金流入最多的板块为金融板块，流入额为19.88亿元。资金流出最多的板块为科技及高制板块，流出额为3.6亿元。 A股市场ETF板块交易热度及资金流向 跟踪指数 规模增高前十基金代码基金简称 规模总变化（亿元） 沪深300 510300.SH 沪深300ETF 106.97 沪深300 159919.SZ 沪深300ETF 40.41 沪深300 510310.SH 沪深300ETF易方达 38.80 中证500 510500.SH 中证500ETF 24.97 沪深300 510330.SH 沪深300ETF华夏 19.78 中证银行 516310.SH 银行ETF易方达 9.19 中证A50 159592.SZ A50ETF基金 8.16 红利低波 512890.SH 红利低波ETF 4.12 中证A50 159593.SZ 中证A50指数ETF 4.07 中证A50 560350.SH 中证A50ETF指数基金 3.06 跟踪指数 规模降低前十基金代码基金简称 规模总变化（亿元） 科创50 588000.SH 科创50ETF -41.29 科创50 588080.SH 科创板50ETF -15.63 创业板指 159915.SZ 创业板ETF -13.36 国证芯片(CNI) 159995.SZ 芯片ETF -13.04 中证全指半导体 512480.SH 半导体ETF -12.79 中华半导体芯片 512760.SH 芯片ETF -6.91 证券公司 512880.SH 证券ETF -6.56 光伏产业 515790.SH 光伏ETF -5.83 上证50 510050.SH 上证50ETF -5.66 创业板50 159949.SZ 创业板50ETF -4.96 A股市场规模上升幅度最大的ETF为沪深300ETF，规模上升106.97亿元，跟踪指数为沪深300。规模上升前十的ETF涉及宽基、金融、高股息板块。 规模减少幅度最大的ETF为科创50ETF，规模减少41.29亿元，跟踪指数为科创50。规模减少前十的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 A股市场ETF规模增高/减少前十 A股市场交易热度最高的ETF为沪深300ETF，日均成交额为52.93亿元，跟踪指数为沪深300。日均成交额前十的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 交易热度上升最多的ETF为沪深300ETF，日均交易额上升24.74亿元，跟踪指数为沪深300。交易热度上升前十的ETF涉及宽基、金融、消费板块。 A股市场ETF日均成交额前十 跟踪指数 基金代码 基金简称 日均交易额（亿元） 沪深300 510300.SH 沪深300ETF 52.93 中证500 510500.SH 中证500ETF 28.30 上证50 510050.SH 上证50ETF 23.65 科创50 588000.SH 科创50ETF 23.33 沪深300 159919.SZ 沪深300ETF 16.72 沪深300 510310.SH 沪深300ETF易方达 15.07 创业板指 159915.SZ 创业板ETF 13.01 中证全指半导体 512480.SH 半导体ETF 11.60 沪深300 510330.SH 沪深300ETF华夏 10.75