金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-02-15 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 黄冯英 0755-23887993 huangfengying@htfc.com从业资格号：F03107113 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年2月14日，沪深300期货(IF)成交953.94亿元，较上一交易日减少16.09%；持仓金额2519.18亿元，较上一交易日减少3.36%；成交持仓比为0.38。中证500期货(IC)成交774.95亿元，较上一交易日减少16.6%；持仓金额3611.81亿元，较上一交易日减少0.33%；成交持仓比为0.21。上证50(IH)成交374.4亿元，较上一交易日减少36.53%；持仓金额988.98亿元，较上一交易日减少8.13%；成交持仓比为0.38。 国债期货流动性情况 2023年2月14日，2年期债(TS)成交976.06亿元，较上一交易日减少12.47%；持仓金额1015.33亿元，较上一交易日增加2.13%；成交持仓比为0.96。5年期债(TF)成交673.29亿元，较上一交易日增加17.13%；持仓金额1102.58亿元，较上一交易日增加0.78%；成交持仓比为0.61。10年期债(T)成交887.03亿元，较上一交易日增加20.15%；持仓金额1970.06亿元，较上一交易日增加1.11%；成交持仓比为0.45。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计70069.046.4680750.053.540.010681.0 IF前十名合计101147.046.29117353.053.710.016206.0 IF前二十名合计125322.044.78154517.055.220.029195.0 IC前五名合计113291.046.74129096.053.260.015805.0 IC前十名合计171239.049.73173098.050.270.01859.0 IC前二十名合计214720.048.75225745.051.250.011025.0 IH前五名合计36082.038.7457049.061.260.020967.0 IH前十名合计52904.040.3378267.059.670.025363.0 IH前二十名合计71331.043.7391776.056.270.020445.0 TS前五名合计26665.047.1329908.052.870.03243.0 TS前十名合计37198.048.5739395.051.430.02197.0 TS前二十名合计42877.048.2945917.051.710.03040.0 TF前五名合计50432.050.0350375.049.9757.00.0 TF前十名合计74202.050.0374127.049.9775.00.0 TF前二十名合计87941.049.1790928.050.830.02987.0 T前五名合计94861.050.7492109.049.262752.00.0 T前十名合计143332.053.08126696.046.9216636.00.0 T前二十名合计165249.051.69154466.048.3110783.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
