弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报230328 股指期货 今日上证指数下跌0.19%收3245.38点，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.2%。今日沪深两市主力资金净流出549亿元，盘面来看，医疗、油气开发及贸易、食品饮料、汽车制造等板块涨幅靠前，互联网电商、人工智能相关、芯片研发生产等板块跌幅靠前。全市超3500只股票下跌。 美国硅谷银行倒闭引致一连串事件，美联储加息幅度降低，美元指数走出调整形态，后续需持续关注连锁效应。 2月信贷社融全面走强，充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。随着疫情等扰动因素消退以及政策持续发力，企业信心得到提升。相较于企业信贷，消费信贷数据仍有提升空间，还需关注后期消费回暖力度。 2月PMI超预期，市场信心回暖，国内大盘横盘震荡格局未变，热点板块轮动加快，短线需及时关注市场变动方向。 继续密切关注地缘风险、疫情、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2306报收于101.030，最高101.065，最低100.995，成交量3.62万手，持仓量107651手，日减仓1387手;10年期国债期货主力合约T2306报收于100.445，涨幅0.01%，最高100.475，最低100.380，成交量4.69万手，持仓量183486手，日增仓371手；2年期国债期货主力合约TS2306报收于100.855，跌幅0.01%，最高100.875，最低100.845，成交量2.33万手，持仓量64137手，日减仓115手。 3月17日央行宣布，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。昨日央行降准正式落地。本次下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%，本次降准将释放5500亿元左右的中长期资金。今日公开市场有1820亿元逆回购到期，央行开展2780亿元7D逆回购操作，单日净投放960亿元。海外市场方面，当地时间28日，美国参议院银行委员会将就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。今 日期债表现一波三折，收盘涨跌不一。二、重要经济资讯 1.Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行1.5bp报1.1210%，7天期下行8.9bp报2.0280%，14天期上行6.8bp报2.6130%，1个月期上行0.2bp报2.4020%。2.国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3047%、2.6129%、 2.7593%，全场倍数分别为2.57、3.08、2.24，边际倍数分别为15.5、10.39、 1.01。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.