金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-05-15 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年5月14日，沪深300期货(IF)成交905.55亿元，较上一交易日减少11.51%；持仓金额2623.66亿元，较上一交易日减少0.85%；成交持仓比为0.35。中证500期货(IC)成交912.65亿元，较上一交易日减少3.18%；持仓金额2826.08亿元，较上一交易日减少0.31%；成交持仓比为0.32。上证50(IH)成交314.79亿元，较上一交易日减少15.37%；持仓金额839.93亿元，较上一交易日减少1.92%；成交持仓比为0.37。 国债期货流动性情况 2024年5月14日，2年期债(TS)成交880.27亿元，较上一交易日增加7.17%；持仓金额 1395.15亿元，较上一交易日增加0.85%；成交持仓比为0.63。5年期债(TF)成交736.68亿元，较上一交易日减少8.64%；持仓金额1495.3亿元，较上一交易日减少1.46%；成交持仓比为0.49。10年期债(T)成交953.8亿元，较上一交易日减少11.57%；持仓金额2098.32亿元，较上一交易日增加1.0%；成交持仓比为0.45。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计84889.041.16121373.058.840.036484.0 IF前十名合计117297.040.73170664.059.270.053367.0 IF前二十名合计152925.042.65205627.057.350.052702.0 IC前五名合计112878.045.31136233.054.690.023355.0 IC前十名合计158920.048.07171701.051.930.012781.0 IC前二十名合计206796.049.92207438.050.080.0642.0 IH前五名合计35625.034.5967376.065.410.031751.0 IH前十名合计52465.037.4587623.062.550.035158.0 IH前二十名合计68558.041.7495683.058.260.027125.0 TS前五名合计39497.053.1534819.046.854678.00.0 TS前十名合计50941.049.2852423.050.720.01482.0 TS前二十名合计59350.049.0161760.050.990.02410.0 TF前五名合计79001.052.0172884.047.996117.00.0 TF前十名合计105157.049.05109213.050.950.04056.0 TF前二十名合计122670.048.71129169.051.290.06499.0 T前五名合计116639.055.7492603.044.2624036.00.0 T前十名合计147058.052.67132128.047.3314930.00.0 T前二十名合计170623.050.64166279.049.364344.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
