量化基金周报

2024年5月6日 量化基金周报 核心观点（20240430）： 分析师 其 它 策 略 基 金 表 现。本 周 定增 主 题 基 金 收 益 中 位 数 为0.64%； 提 取 业 绩 报 酬的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.09%；行 业 主 题 轮 动 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%；多 因 子 类 型 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%；大 数 据 驱 动 主 动 投 资 的 基 金 本 周收 益 中 位 数 为0.92%。 私 募 中 证500指 数增 强 基 金 表 现 较 好。私 募 沪 深300指数 增 强 基 金 超 额 收益 为-0.22%，同 期 公 募 超 额 收 益 为-0.53%；私 募 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收益 为0.75%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为-0.39%； 私 募 中 证1000指 数 增 强 基 金 超额收 益 为0.31%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为-0.32%。 风 险 提 示 ：报 告 结 论 基 于 历 史 价 格 信 息 和 统计 规 律 ， 但 二 级 市 场 受 各 种 即 时性 政 策 影 响 易 出 现 统 计 规 律 之 外 的 走 势， 所 以 报告 结 论 有 可 能 无 法 正 确 预 测市 场 发 展 ， 报 告 阅 读 者 需 审 慎 参 考 报 告 结 论。 相关研究 目录 （一）指数增强基金........................................................................................................................................................................3（二）绝对收益及主动量化基金...................................................................................................................................................4 四、风险提示..............................................................................................................................................................................10 一、公募量化基金表现 （一）指数增强基金 沪 深300指 数增 强 基 金 表 现 较 好。本 周 沪 深300指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为-0.01%， 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为-0.27%， 中 证1000指 数增 强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为-0.06%。 其 它 指 数增 强 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.00%；绝 对 收 益 （ 对 冲 ） 类 型 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为-0.15%； 其 它 主 动 量化 类 型 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为1.01%。 本 周 （ 截 至 日 期 ：20240430） 纳 入 统 计 的 沪 深300指 数 增 强 基 金 数 量 为57只 ， 本 周 超 额 收 益 中 位数 为-0.01%， 本 月 超 额 收 益 中 位 数 为0.31%， 本 季 度 超 额 中 位 数 收 益 为0.31%， 本 年 度 超 额 收 益 中 位 数为0.77%； 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为0.57%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-0.70%。 本 周 纳 入 统 计 的 中证500指 数 增 强 基 金 数 量 为62只 ，本 周 超 额 收 益 中 位 数 为-0.27%，本 月 超 额 收 益 中 位 数 为0.44%，本 季度 超 额 中 位 数 收 益 为0.44%， 本 年 度 超 额 收 益 中 位 数 为2.21%； 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为0.39%， 本周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-1.19%。本 周 纳 入 统 计 的 中 证1000指 数 增 强 基 金 数 量 为43只，本 周 超 额 收 益中 位 数 为-0.06%， 本 月 超 额 收 益 中 位 数 为1.14%， 本 季 度 超 额 中 位 数 收 益 为1.14%， 本 年 度 超 额 收 益 中位 数 为2.53%。 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为0.85%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-0.91%。其 它 指 数 增 强基 金 纳 入 统 计 的 数 量 为90只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.00%，本 月 收 益 中 位 数 为0.68%，本 季 度 中 位 数 收 益为0.68%，本 年 度 收 益 中 位 数 为1.87%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为2.07%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-1.38%。 （二）绝对收益及主动量化基金 对 于 绝 对 收 益 （ 对 冲 ） 类 型 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为23只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为-0.15%， 本 月收 益 中 位 数 为-0.21%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为-0.21%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为0.62%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益为0.18%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-1.04%。对 于 其 它 主 动 量 化 类 型 基金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为217只 ，本 周 收 益 中 位 数 为1.01%， 本 月 收 益 中 位 数 为1.93%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为1.93%， 本 年 度 收 益 中 位 数为-1.98%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益 为3.99%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-3.44%。 对 于 主 动 量 化 基 金 ，按 照 主 基 准 指 数 划 分（ 取 权 重 最 大 的 权 益 指 数 ，且 对 应 权 益 指 数 权 重超50%），取 对 应 基 金 数 量 大 于 等 于10进 行 统 计 。满 足 条 件 的 主 权 益 指 数 有4个 。对 于 主 指 数 为“000300.SH”的基 金 纳 入 统 计 的 有66只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为0.71%， 本 月 收 益 中 位 数 为1.94%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为1.94%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为0.79%。 对 于 主 指 数 为 “000905.SH” 的 基 金 纳 入 统 计 的 有44只 ， 本 周 收益 中 位 数 为1.07%，本 月 收 益 中 位 数 为1.96%，本 季 度 中 位 数 收 益 为1.96%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-3.24%。对 于 主 指 数 为“000906.SH”的 基 金 纳 入 统 计 的 有28只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.84%，本 月 收 益 中 位 数 为2.08%，本 季 度 中 位 数 收 益 为2.08%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-0.39%。对 于 主 指 数 为“000852.SH”的 基 金纳 入 统 计 的 有11只 ，本 周 收 益 中 位 数 为1.82%，本 月 收 益 中 位 数 为1.27%，本 季 度 中 位 数 收 益 为1.27%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-11.19%。 二、其它策略基金表现 其 它 策 略 基 金 表 现 。本 周 定 增 主 题 基 金 收 益 中 位 数 为0.64%；提 取 业 绩 报 酬 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数为0.09%； 行 业 主 题 轮 动 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%； 多 因 子 类 型 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%；大 数 据 驱 动 主 动 投 资 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.92%。 对 于 定 向 增 发 主 题 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为67只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为0.64%， 本 月 收 益 中 位数 为1.29%，本 季 度 中 位 数 收 益 为1.29%，本 年 度 收 益 中 位 数 为0.52%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为3.49%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-3.44%。 对 于 提 取 业 绩 报 酬 的 基 金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为124只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.09%，本 月 收 益 中位 数 为1.96%，本 季 度 中 位 数 收 益 为1.96%，本 年 度 收 益 中 位 数 为1.52%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为2.26%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-2.95%。 对 于 行 业 主 题 轮 动 的 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为28只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%， 本 月 收 益 中位 数 为1.52%，本 季 度 中 位 数 收 益 为1.52%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-0.69%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为2.48%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-1.33%。 对 于 多 因 子 类 型 的 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为13只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为1.19%， 本 月 收 益 中 位数 为2.36%，本 季 度 中 位 数 收 益 为2.36%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-2.48%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为2.58%，本 周 表 现 最 差的 收 益 为-0.54%。 对 于 大 数 据 驱 动 主 动 投 资 的 基 金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为7只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.92%，本 月 收益 中 位 数 为1.69%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为1.69%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为-0.88%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益 为1.49%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-0.73%。此 外 ，本 期 纳 入 统 计 大 数 据 相 关 的 被 动 型基 金 数 量 为15只 ，本周 收 益 中 位 数 为1.56%， 本 月 收 益 中 位 数 为0.71%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为0.71%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为-1.42%。 三、私募量化基金 私 募 中 证500指 数增 强 基 金 表 现 较 好。私 募 沪 深300指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为-0.22%，同 期 公 募 超额 收 益 为-0.53%； 私 募 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为0.75%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为-0.39%； 私 募 中证1000指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为0.31%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为-0.32%。 资料来源：wind，中国银河证券研究院 资料来源：Wind，中国银河证券研究院 本 周 （ 截 至 日 期 ：20240426） 纳 入 统 计 的 私 募