全球风险监控周报第36期：英国、美国10Y国债波动率涨幅领先

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全球宏观经济与风险监控

全球宏观风险

• 经济意外指数：上周（2023年11月6日至11月10日），全球经济意外指数呈现分化趋势。中国、欧洲经济意外指数上行，日本、美国、新兴市场经济意外指数下行。
• 流动性风险：美联储和欧洲央行继续实施缩表政策。截至11月8日，美联储资产同比增速为-9.43%，欧洲央行总资产同比增速为-20.09%。美国银行业存款净流入，OFR金融压力指数下降至-0.79。
• 地缘政治风险：地缘政治风险指数下降。

全球市场风险

• 权益市场：全球主要股票市场波动率普遍下降，韩国综合指数波动率涨幅最高，中国上证指数和美国纳斯达克指数波动率降幅明显。
• 债券市场：美债长端利率上行，收益率曲线倒挂程度减弱，高收益债信用利差下降。英国、美国10年期国债收益率波动率涨幅最高。
• 商品市场：一揽子原油价格波动率跌幅最大，金油比、金银比上升，金铜比下降，黄金公式的倒算显示黄金避险需求下降。
• 外汇市场：汇率波动率总体下降，美元兑越南盾波动率涨幅显著。
• 跨市场比较：全球主要大类资产中，美国10年期国债收益率波动率涨幅最高。CRB商品指数与主要市场股票指数的负相关性增强。

风险提示

• 全球央行货币政策：存在超预期的风险。

其他信息

• 报告作者：王鹤，分析师，联系方式为电话010-83939832，电子邮箱wanghe027834@gtjas.com，证书编号S0880523020003。
• 相关报告：包括但不限于“上周景气度和资金流模型相对表现较佳”、“市场重心稳步上移，逆向思维逢低布局”、“COP28部长级预备会召开”等。

这份周报对全球宏观经济、权益、债券、商品、外汇市场的风险进行了全面监控，为投资者提供了当前全球风险指标的动态，强调了经济意外指数的分化、流动性风险的降低、地缘政治风险的减少以及不同市场的波动情况。同时，报告也提到了潜在的风险提示，特别是全球央行货币政策的不确定性。