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4张表看信用债涨跌(4、15-4、19)

2024-04-21尹睿哲、李豫泽国投证券晓***
4张表看信用债涨跌(4、15-4、19)

2024年4月21日 4张表看信用债涨跌(4/15-4/19) 折价幅度靠前50只AA城投债(主体评级)中,“24宝投02”估值价格偏离程度最大。净价跌幅靠前50只个券中,“14天瑞02”估值价格偏离幅度最大。净价上涨幅度靠前50只个券中,“22万科04”估值价格偏离幅度最大。净价上涨幅度靠前50只二永债中,“24中行二级资本债02B”估值价格偏离程度最大。 固定收益定期报告 证券研究报告 尹睿哲分析师 SAC执业证书编号:S1450523120003 yinrz@essence.com.cn 李豫泽分析师 SAC执业证书编号:S1450523120004 liyz9@essence.com.cn 风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险 债券名称 剩余期限(年) 估值价格偏离(%) 估值净价 估值收益率偏离 (bp) 当日估值收益 票面利率 隐含评级 主体评级 成交日期 24宝投02 4.90 -0.29 100.22 6.76 4.42 4.47 AA- AA 2024/4/19 24万盛04 2.99 -0.28 100.02 10.28 3.97 3.98 AA- AA 2024/4/19 24万盛03 2.97 -0.28 100.64 10.22 3.96 4.20 AA- AA 2024/4/19 24开乾01 4.80 -0.27 102.29 6.40 3.96 4.50 AA- AA 2024/4/16 24万盛经开 PPN002B 4.89 -0.27 100.11 6.24 4.17 4.20 AA- AA 2024/4/16 24般阳02 4.91 -0.27 100.02 6.19 4.29 4.30 AA- AA 2024/4/16 24乳山01 4.93 -0.27 99.02 6.15 4.73 4.50 AA- AA 2024/4/16 24市中01 4.93 -0.26 100.74 6.15 4.78 4.95 AA- AA 2024/4/16 24株洲金城 PPN001 4.98 -0.26 100.06 5.98 4.58 4.60 AA- AA 2024/4/16 24普洱01 2.78 -0.25 100.79 9.70 4.29 4.60 AA- AA 2024/4/19 23潍创02 2.61 -0.23 105.27 9.22 4.31 6.50 AA- AA 2024/4/19 24乳山国运 MTN003 4.81 -0.22 100.44 5.29 4.39 4.50 AA- AA 2024/4/16 24綦江新城 MTN001 4.76 -0.22 101.74 5.30 4.09 4.50 AA- AA 2024/4/16 24自高01 2.79 -0.21 103.03 8.04 3.34 4.50 AA- AA 2024/4/18 24普洱01 2.79 -0.21 101.39 8.15 4.06 4.60 AA- AA 2024/4/16 24红开投 2.76 -0.21 104.07 8.16 4.39 6.00 AA- AA 2024/4/16 24普洱01 2.78 -0.21 101.04 8.03 4.19 4.60 AA- AA 2024/4/18 24般阳02 4.90 -0.21 99.52 4.76 4.41 4.30 AA- AA 2024/4/19 24蓝创01 4.92 -0.21 98.96 4.79 4.89 4.65 AA- AA 2024/4/19 24乳山01 4.92 -0.20 98.73 4.65 4.79 4.50 AA- AA 2024/4/18 24万盛经开 PPN003 4.93 -0.20 100.80 4.53 4.12 4.30 AA- AA 2024/4/15 24般阳02 4.90 -0.20 99.73 4.60 4.36 4.30 AA- AA 2024/4/18 24蓝创01 4.92 -0.20 99.17 4.65 4.84 4.65 AA- AA 2024/4/18 24般阳02 4.91 -0.20 100.28 4.51 4.23 4.30 AA- AA 2024/4/15 24市中01 4.93 -0.20 101.00 4.53 4.72 4.95 AA- AA 2024/4/15 24万盛经开 PPN002B 4.88 -0.20 99.83 4.53 4.24 4.20 AA- AA 2024/4/18 24乳山01 4.93 -0.20 99.28 4.53 4.67 4.50 AA- AA 2024/4/15 24蓝创01 4.93 -0.20 99.28 4.53 4.82 4.65 AA- AA 2024/4/15 24开乾01 4.79 -0.19 101.80 4.53 4.08 4.50 AA- AA 2024/4/19 24乳山国运 MTN003 4.80 -0.19 99.96 4.47 4.51 4.50 AA- AA 2024/4/19 21临安新锦债 3.87 -0.19 83.98 8.11 2.59 4.80 AA AA 2024/4/18 24綦江新城 MTN001 4.75 -0.19 101.44 4.40 4.16 4.50 AA- AA 2024/4/18 23潍创02 2.61 -0.19 105.51 7.53 4.22 6.50 AA- AA 2024/4/18 23海河02 4.58 -0.18 106.99 4.26 4.28 6.00 AA- AA 2024/4/15 23万盛03 2.12 -0.17 108.42 7.94 3.32 7.50 AA- AA 2024/4/19 23万盛02 1.93 -0.15 107.78 7.47 3.27 7.50 AA- AA 2024/4/19 23蓝创01 1.12 -0.14 103.78 10.88 3.68 7.20 AA- AA 2024/4/15 23市中01 1.16 -0.14 104.04 11.82 3.57 7.20 AA- AA 2024/4/17 24渝南01 2.77 -0.14 102.98 5.21 3.35 4.50 AA- AA 2024/4/17 19孟津盛世债 1.99 -0.14 42.15 7.49 3.29 7.06 AA(2) AA 2024/4/15 PR孟津债 1.99 -0.14 42.15 7.49 3.29 7.06 AA(2) AA 2024/4/15 表1:折价幅度靠前50只城投债(主体评级) 24普洱01 2.79 -0.14 101.25 5.18 4.11 4.60 AA- AA 2024/4/17 21南州水务MTN001 1.87 -0.13 103.08 7.24 3.08 7.00 AA- AA 2024/4/19 24天门01 2.87 -0.13 100.53 4.94 3.47 3.67 AA- AA 2024/4/19 21中区01 1.09 -0.13 103.63 11.50 3.54 7.00 AA- AA 2024/4/17 23农谷实业MTN001 2.69 -0.13 103.51 5.07 4.09 5.50 AA- AA 2024/4/17 24自高01 2.79 -0.13 102.90 4.72 3.39 4.50 AA- AA 2024/4/19 24渝南01 2.77 -0.12 102.90 4.67 3.38 4.50 AA- AA 2024/4/19 24乳山国运MTN002 2.78 -0.12 101.84 4.70 3.78 4.50 AA- AA 2024/4/19 24华旅01 2.77 -0.12 104.16 4.66 3.88 5.50 AA- AA 2024/4/19 资料来源:Wind,国投证券研究中心 债券名称 剩余期限(年) 估值价格 偏离(%) 估值净价 估值收益率 偏离(bp) 当日估值收益 票面利率 隐含评 级 主体评级 成交日期 14天瑞02 0.19 -0.88 96.48 496.45 25.80 8.50 A- AA 2024/4/15 14天瑞02 0.18 -0.88 95.78 496.84 30.71 8.50 A- AA 2024/4/19 24潍坊水务 MTN001 4.91 -0.45 100.19 10.24 4.21 4.25 AA- AA+ 2024/4/16 24潍坊水务 MTN001 4.91 -0.41 100.64 9.49 4.10 4.25 AA- AA+ 2024/4/15 24中国物流 MTN001 9.92 -0.39 100.38 4.54 2.95 2.99 AAA- AAA 2024/4/16 24大足01 4.87 -0.36 100.34 8.27 3.92 4.00 AA- AA+ 2024/4/16 16联想02 2.22 -0.31 98.55 15.19 5.30 4.60 A+ AAA 2024/4/16 24宝投02 4.90 -0.29 100.22 6.76 4.42 4.47 AA- AA 2024/4/19 24潍坊水务 MTN001 4.90 -0.29 99.43 6.71 4.38 4.25 AA- AA+ 2024/4/19 24万盛04 2.99 -0.28 100.02 10.28 3.97 3.98 AA- AA 2024/4/19 24万盛03 2.97 -0.28 100.64 10.22 3.96 4.20 AA- AA 2024/4/19 24开乾01 4.80 -0.27 102.29 6.40 3.96 4.50 AA- AA 2024/4/16 24万盛经开 PPN002B 4.89 -0.27 100.11 6.24 4.17 4.20 AA- AA 2024/4/16 24惠民城建 PPN002 4.88 -0.27 97.33 6.25 4.62 4.00 AA- AA+ 2024/4/16 24般阳02 4.91 -0.27 100.02 6.19 4.29 4.30 AA- AA 2024/4/16 24乳山01 4.93 -0.27 99.02 6.15 4.73 4.50 AA- AA 2024/4/16 24市中01 4.93 -0.26 100.74 6.15 4.78 4.95 AA- AA 2024/4/16 24高创02 4.93 -0.26 100.74 6.15 4.83 5.00 AA- AA+ 2024/4/16 24株洲金城 PPN001 4.98 -0.26 100.06 5.98 4.58 4.60 AA- AA 2024/4/16 24普洱01 2.78 -0.25 100.79 9.70 4.29 4.60 AA- AA 2024/4/19 24水发集团 MTN003B 2.93 -0.25 100.95 9.11 3.45 3.80 AA(2) AAA 2024/4/16 24包钢MTN001(科创 票据) 2.95 -0.24 100.15 8.86 3.75 3.80 AA AAA 2024/4/17 24连云港 MTN002 4.98 -0.23 100.41 5.18 3.36 3.45 AA(2) AA+ 2024/4/16 24内江投资 MTN001 4.90 -0.23 100.33 5.24 3.55 3.63 AA- AA+ 2024/4/16 24上饶投资 MTN001 4.94 -0.23 100.45 5.13 3.20 3.30 AA(2) AAA 2024/4/16 表2:净价跌幅靠前50只个券 24水发集

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