中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿

中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿 研究结论 基金市场热点跟踪：1.中证A500指数即将发布：4月15日，继中证A50指数后，中证指数公司计划推出中证A系列另一宽基指数——中证A500指数。该指数选取各行业市值最大的500只证券作为样本，编制方法与A50指数相近，行业分布均衡，融入ESG可持续投资理念及互联互通筛选等要素。目前，多家基金公司正密切关注中证A500指数的进展，各家托管行目前也在纷纷争夺首批中证A500ETF的托管资 格。。2.年内公募基金自购16亿：截至4月17日，年内有47家公募基金对旗下 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 2024-04-14 多只基金恢复大额申购，首只A50指增产 2024-04-07 品获批海外养老金巨头布局中国，多类基金产品 2024-04-06 宣布降费 122只产品进行了124次自购，合计自购金额达15.83亿元。按月来看，1-4月公募自购金额依次为5.93亿元、2.35亿元、6.75亿元和0.80亿元。其中，1月和3月自购金额明显偏高。总体来看，年内股票型基金自购金额达6.40亿元，占比为40.43%，为公募自购主力。其次是混合型基金，自购金额达3.72亿元，占比为 23.50%。另外，债券型基金自购金额为1.81亿元，占比为11.43%。此外，基金公司也积极自购旗下FOF基金，合计自购金额为3.20亿元，占比为20.21%，仅次于股票型基金和混合型基金。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共29只，较上期增加13只，股票型基金15 只，债券型基金11只，REITs基金1只。新基金共募集460.14亿元，较上期增加 236.31亿元。其中，由季伟杰管理的兴证全球中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.97亿元。本期，国内新发行基金一共36只，较上期减少4只。其中，股票型基金14只，混合型基金7只，债券型基金13只，FOF基金1只，国际(QDII)基金1只。上周共有85只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（7只）、富荣基金（7只）和平安基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.34%，混合型基金为-0.15%，债券型基金为0.17%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.16%，量化对冲产品为0.20%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-4.37%，混合型基金为-2.57%，债券型基金为1.55%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.41%，量化对冲产品为1.48%。 场内基金动态：截止2024年4月19日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5637亿元，其次为科创50规模1225亿元、上证50规模1193亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，SGE黄金9999资金净流入最多22亿元，中证短融、中债-中高等级公司债利差因子净价(总值)指数其次，中证煤炭净流出最多9亿元；年初至今，沪深300净流入最多2551亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多82亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年04月21日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【中证A500指数即将发布】4月15日，继中证A50指数后，中证指数公司计划推出中证A系列另一宽基指数——中证A500指数。该指数选取各行业市值最大的500只证券作为样本，编制方法与A50指数相近，行业分布均衡，融入ESG可持续投资理念及互联互通筛选等要素。目前，多家基金公司正密切关注中证A500指数的进展，各家托管行目前也在纷纷争夺首批中证A500ETF的托管资格。 【年内公募基金自购16亿】截至4月17日，年内有47家公募基金对旗下122只产品进行 了124次自购，合计自购金额达15.83亿元。按月来看，1-4月公募自购金额依次为5.93亿元、 2.35亿元、6.75亿元和0.80亿元。其中，1月和3月自购金额明显偏高。总体来看，年内股票型基金自购金额达6.40亿元，占比为40.43%，为公募自购主力。其次是混合型基金，自购金额达 3.72亿元，占比为23.50%。另外，债券型基金自购金额为1.81亿元，占比为11.43%。此外，基金公司也积极自购旗下FOF基金，合计自购金额为3.20亿元，占比为20.21%，仅次于股票型基金和混合型基金。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1265只，共募集1.18亿元；其中股票型基金新成 立387只，共募集1437.87亿元；混合型基金新成立320只，共募集1121.10亿元；债券型基金 新成立400只，共募集8869.54亿元；FOF基金共成立98只，共募集159.24亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立60只，共募集246.34亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共29只，较上期增加13只，股票型基金15只，债券型基金11只， REITs基金1只。新基金共募集460.14亿元，较上期增加236.31亿元。其中，由季伟杰管理的兴证全球中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.97亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了15只，共募集32.60亿元，其中被动指数型基金13只，普通股票型基金2只。混合型基金成立了2只，共募集9.40亿元，其中偏股混合型基金1只，偏债混合型基金1只。 债券型基金成立了11只，共募集396.29亿元，其中混合债券型二级基金2只，被动指数型债券基金2只，中长期纯债型基金7只。 REITs基金成立了1只，共募集32.60亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 020764.OF 兴证全球中债0-3年政策性金融债A 79.97 2024-04-15 债券型基金 季伟杰 2 020948.OF 大成景朔利率债A 79.80 2024-04-15 债券型基金 冯佳 3 020619.OF 汇添富投资级信用债指数A 79.70 2024-04-17 债券型基金 陆丛凡 4 020718.OF 天弘工盈三个月持有A 67.10 2024-04-18 债券型基金 陈钢 5 020855.OF 泉果泰然30天持有A 41.23 2024-04-16 债券型基金 戴骏 6 180602.SZ 中金印力消费基础设施REIT 32.60 2024-04-16 REITs 刘立宇,石健行,郑霜 7 019836.OF 大摩恒利A 17.00 2024-04-15 债券型基金 周梦琳 8 020145.OF 西部利得沣淳三个月定开债A 10.08 2024-04-19 债券型基金 刘心峰 9 020937.OF 长江90天持有A 9.30 2024-04-18 债券型基金 漆志伟,王林希 10 019712.OF 博时稳合一年持有A 6.09 2024-04-17 混合型基金 刘钊,罗霄 11 021119.OF 中银月月鑫30天滚动持有A 5.66 2024-04-16 债券型基金 白洁,林炎滨 12 019673.OF 汇丰晋信慧鑫六个月持有A 4.15 2024-04-16 债券型基金 蔡若林 13 019999.OF 国泰优质领航A 3.32 2024-04-18 混合型基金 李海 14 588890.SH 南方上证科创板芯片ETF 3.09 2024-04-15 股票型基金 李佳亮 15 562260.OF 海富通中证汽车零部件主题ETF 2.62 2024-04-19 股票型基金 纪君凯 16 561760.OF 博时中证油气资源ETF 2.61 2024-04-19 股票型基金 王祥 17 159307.OF 博时中证红利低波动100ETF 2.46 2024-04-16 股票型基金 杨振建 18 159599.OF 西藏东财中证芯片产业ETF 2.42 2024-04-19 股票型基金 莫志刚 19 159310.OF 天弘中证芯片产业ETF 2.34 2024-04-18 股票型基金 林心龙 20 020939.OF 永赢安裕120天滚动持有A 2.30 2024-04-19 债券型基金 王宇超 21 562570.OF 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2.28 2024-04-19 股票型基金 司帆 22 159526.SZ 嘉实中证机器人ETF 2.08 2024-04-16 股票型基金 田光远 23 020698.OF 国泰君安科创板量化选股A 1.11 2024-04-16 股票型基金 胡崇海 24 021216.OF 华宝中证A50联接A 0.23 2024-04-17 股票型基金 蒋俊阳 25 021030.OF 汇添富国证港股通创新药联接A 0.18 2024-04-19 股票型基金 乐无穹,孙浩 26 021097.OF 南方中证创新药产业联接A 0.12 2024-04-16 股票型基金 朱恒红 27 021142.OF 华夏中证港股通央企红利联接A 0.11 2024-04-16 股票型基金 鲁亚运 28 020899.OF 天弘中证全指通信设备指数A 0.10 2024-04-15 股票型基金 张戈 29 020775.OF 国寿安保产业升级A 0.10 2024-04-17 股票型基金 孟亦佳 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共36只，较上期减少4只。其中，股票型基金14只，混合型基金 7只，债券型基金13只，FOF基金1只，国际(QDII)基金1只。 新发行的14只股票型基金，其中11只被动指数型基金，3只普通股票型基金，被动指数基金主要跟踪国证港股通科技、创业板成长、国证ESG300、中证汽车零部件、中证沪港深黄金产业、中证全指通信设备、港股通中国央企红利、中证全指医疗器械、中证通信服务、上证50指数 等。新发行7只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的13只债券型基金中8只为中长期纯债 型基金，2只混合债券型二级基金，2只混合债券型一级基金，2只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号