金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-04-17 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年4月16日，沪深300期货(IF)成交1292.12亿元，较上一交易日减少11.53%；持仓金额2462.17亿元，较上一交易日减少5.53%；成交持仓比为0.52。中证500期货(IC)成交1354.44亿元，较上一交易日增加6.47%；持仓金额2778.49亿元，较上一交易日减少1.65%；成交持仓比为0.49。上证50(IH)成交547.75亿元，较上一交易日增加1.93%；持仓金额840.84亿元，较上一交易日减少2.9%；成交持仓比为0.65。 国债期货流动性情况 2024年4月16日，2年期债(TS)成交714.91亿元，较上一交易日减少10.67%；持仓金额1522.61亿元，较上一交易日增加0.34%；成交持仓比为0.47。5年期债(TF)成交622.81亿元，较上一交易日减少11.48%；持仓金额1535.73亿元，较上一交易日减少0.01%；成交持仓比为0.41。10年期债(T)成交640.86亿元，较上一交易日减少35.62%；持仓金额2241.94亿元，较上一交易日增加0.38%；成交持仓比为0.29。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计89456.042.4121542.057.60.032086.0 IF前十名合计118421.041.55166582.058.450.048161.0 IF前二十名合计152619.042.87203349.057.130.050730.0 IC前五名合计118278.046.33137020.053.670.018742.0 IC前十名合计168419.048.97175526.051.030.07107.0 IC前二十名合计216986.050.31214294.049.692692.00.0 IH前五名合计43260.037.8571044.062.150.027784.0 IH前十名合计61959.040.4791136.059.530.029177.0 IH前二十名合计78434.043.08103643.056.920.025209.0 TS前五名合计39523.053.035044.047.04479.00.0 TS前十名合计50987.048.055234.052.00.04247.0 TS前二十名合计60252.048.2364662.051.770.04410.0 TF前五名合计83871.052.1776890.047.836981.00.0 TF前十名合计109319.049.37112127.050.630.02808.0 TF前二十名合计126822.048.44134994.051.560.08172.0 T前五名合计118833.055.4495512.044.5623321.00.0 T前十名合计150450.051.91139376.048.0911074.00.0 T前二十名合计179709.049.84180894.050.160.01185.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
