全球系统重要性银行风险分析与展望
全球系统重要性银行(G-SIBs)是指由于规模、复杂度与系统相关度,其无序破产将对更广范围内金融体系与经济活动造成严重破坏的金融机构。2011年11月,FSB会同巴塞尔委员会及主要国家监管部门,首次公布了G-SIBs的名单。此后每年,FSB将根据巴塞尔委员会对G-SIBs的评估标准,对样本银行重新进行评估和考察,并于每年11月更新G-SIBs名单。
FSB对入选的G-SIBs进行更高标准的监督管理,要求入选的全球系统重要性银行在符合巴塞尔委员会最低资本要求之上,还须根据其系统重要性计提1%-3.5%的附加资本(共5档)作为风险缓冲,即系统重要性风险得分越高的银行附加资本要求越高。但截至目前,3.5%档始终预留。
本次更新的2019年G-SIBs共有30家,较上年增加了1家。具体来看,本次仍无金融机构需计提3.5%的附加资本(3.5%档),仅1家(摩根大通)为2.5%档,与上年相同;2家(花旗集团和汇丰控股)为2%档,相较上年缺德意志银行。德意志银行从2%档降至1.5%档,造成1.5%档的G-SIBs由8家升至9家;18家为1%档,新增多伦多道明银行。
从国别分布情况来看,G-SIBs主要分布在美国(8家)、法国(4家)、中国(4家)、日本(3家)、英国(3家)、加拿大(2家)和瑞士(2家),德国、荷兰等国的G-SIBs较少。从规模来看,总资产规模前五的G-SIBs主要集中在亚太区;总收入规模前列的G-SIBs则主要分布在亚太和美洲区,G-SIBs之间规模差异较为显著。
G-SIBs对非利息收入的依赖度较高,其中欧洲G-SIBs尤为显著;近几年欧美G-SIBs盈利能力有所改善,但仍未改变G-SIBs普遍盈利水平低的困境。G-SIBs资本充足率均达全球“最严”监管要求,流动