金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-03-18 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年3月15日，沪深300期货(IF)成交1245.39亿元，较上一交易日减少8.4%；持仓金额2493.29亿元，较上一交易日减少8.07%；成交持仓比为0.5。中证500期货(IC)成交1195.16亿元，较上一交易日减少6.65%；持仓金额2676.25亿元，较上一交易日减少8.14%；成交持仓比为0.45。上证50(IH)成交501.11亿元，较上一交易日减少8.41%；持仓金额804.73亿元，较上一交易日减少8.01%；成交持仓比为0.62。 国债期货流动性情况 2024年3月15日，2年期债(TS)成交719.12亿元，较上一交易日减少3.54%；持仓金额 1321.32亿元，较上一交易日增加3.16%；成交持仓比为0.54。5年期债(TF)成交583.89亿元，较上一交易日减少11.25%；持仓金额1235.08亿元，较上一交易日增加1.2%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交920.18亿元，较上一交易日减少14.49%；持仓金额1952.06亿元，较上一交易日增加2.02%；成交持仓比为0.47。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计86770.041.48122421.058.520.035651.0 IF前十名合计116918.041.5164821.058.50.047903.0 IF前二十名合计152663.042.62205549.057.380.052886.0 IC前五名合计107263.047.17120144.052.830.012881.0 IC前十名合计155624.049.32159933.050.680.04309.0 IC前二十名合计200786.049.89201685.050.110.0899.0 IH前五名合计39561.037.0167332.062.990.027771.0 IH前十名合计57121.039.8786130.060.130.029009.0 IH前二十名合计72387.042.3398626.057.670.026239.0 TS前五名合计36351.049.2937396.050.710.01045.0 TS前十名合计46725.047.6251397.052.380.04672.0 TS前二十名合计54332.047.8759166.052.130.04834.0 TF前五名合计66663.051.7562160.048.254503.00.0 TF前十名合计83543.048.6788106.051.330.04563.0 TF前二十名合计99725.049.15103189.050.850.03464.0 T前五名合计109916.058.4478168.041.5631748.00.0 T前十名合计136957.052.82122337.047.1814620.00.0 T前二十名合计159566.050.08159042.049.92524.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com